<<
>>

Приложение B

Таблица В-1

Результаты оценки уравнения (71)

Dependent Variable: LNM0 Method: Least Squares Sample: 1995Q1 2010Q3

Included observations: 63

Variable

Coefficient

Std.

Error

f-Statistic

Prob.

C

-20.29121

0.905157

-22.41732

0.0000

LNP

0.816336

0.034536

23.63702

0.0000

LNRGDP

3.105891

0.118643

26.17841

0.0000

INFL

-1.634612

0.226551

-7.215193

0.0000

D1

0.378913

0.039359

9.627045

0.0000

D2

0.274120

0.034850

7.865728

0.0000

D3

-0.112286

0.032439

-3.461425

0.0010

CRISIS98

0.715116

0.098388

7.268323

0.0000

F-squared

0.996403

Mean dependent var

6.489559

Adjusted F-squared

0.995946

S.D. dependent var

1.412057

S.E. of regression

0.089912

Akaike info criterion

-1.861806

Sum squared resid

0.444628

Schwarz criterion

-1.589662

Log likelihood

66.64690

F-statistic

2176.703

Durbin-Watson stat

1.549707

Prob(F-statistic)

0.000000

Таблица В-2

Результаты оценки уравнения (72)

Dependent Variable: LNM0 Method: Least Squares Sample (adjusted): 1995Q2 2010Q3 Included observations: 62 after adjustments

Variable

Coefficient

Std.

Error

f-Statistic

Prob.

C

-20.47257

0.821390

-24.92429

0.0000

LNP

0.793283

0.031450

25.22340

0.0000

LNRGDP

3.135303

0.107526

29.15847

0.0000

INFL

-1.811006

0.274855

-6.588947

0.0000

D1

0.378913

0.035198

10.76514

0.0000

D2

0.294535

0.031578

9.327259

0.0000

D3

-0.117652

0.029019

-4.054348

0.0002

Таблица В-2, окончание

Variable

Coefficient

Std. Error

f-Statistic

Prob.

CRISIS98

0.685537

0.100835

6.798589

0.0000

DELTAINFL

0.655160

0.164694

3.978050

0.0002

R-squared

0.997024

Mean dependent var

6.536775

Adjusted R-squared

0.996574

S.D. dependent var

1.372531

S.E. of regression

0.080332

Akaike info criterion

-2.071815

Sum squared resid

0.342022

Schwarz criterion

-1.763037

Log likelihood

73.22626

R-statistic

2219.278

Durbin-Watson stat

1.334532

Prob(R-statistic)

0.000000

Таблица В-3

Коррелограмма и результаты теста Люнга-Бокса для остатков долгосрочного коинтеграционного соотношения (72)

Sample: 1995Q1 2010Q3

Included observations: 62

Autocorrelation

Partial Correlation

AC

PAC

Q-Stat

Prob

.

|*. |

. |*. |

1

0.176

0.176

2.0181

0.155

. | . |

. | . |

2

-0.005

-0.038

2.0200

0.364

. | . |

. | . |

3

-0.030

-0.023

2.0802

0.556

. |*. |

. |*. |

4

0.088

0.101

2.6129

0.625

**| . |

**| . |

5

-0.224

-0.271

6.1202

0.295

. |** |

. |*** |

6

0.209

0.347

9.2236

0.161

. | . |

.*| . |

7

0.035

-0.135

9.3124

0.231

. | . |

. |*. |

8

0.039

0.071

9.4231

0.308

.*| . |

.*| . |

9

-0.186

-0.176

12.021

0.212

. | . |

. | . |

10

-0.004

-0.042

12.023

0.284

.*| . |

. | . |

11

-0.123

0.035

13.200

0.280

. | . |

.*| . |

12

-0.005

-0.122

13.201

0.355

.*| .

|

.*| . |

13

-0.179

-0.093

15.806

0.260

. | . |

.*| . |

14

-0.043

-0.110

15.959

0.316

.*| . |

.*| . |

15

-0.169

-0.079

18.373

0.244

.*| . |

.*| . |

16

-0.083

-0.073

18.962

0.271

.*| . |

. | . |

17

-0.081

0.003

19.541

0.298

. | . |

.*| . |

18

-0.045

-0.188

19.727

0.348

.*| . |

. | . |

19

-0.159

-0.047

22.059

0.281

.*| . |

.*| . |

20

-0.065

-0.124

22.452

0.316

Таблица В-3, окончание

Autocorrelation

Partial Correlation

AC

PAC

Q-Stat

Prob

. | . |

21

-0.029

0.025

22.535

0.369

.*| . |

22

-0.021

-0.089

22.581

0.426

. | . |

23

0.060

0.053

22.945

0.464

.*| . |

24

0.037

-0.105

23.089

0.515

. | . |

25

0.017

0.019

23.119

0.571

. | . |

26

0.036

0.016

23.266

0.618

.*| . |

27

0.060

-0.072

23.679

0.648

.*| . |

28

-0.040

-0.067

23.866

0.689

Таблица В-4

Результаты оценки уравнения (73)

Dependent Variable: LNM1 Method: Least Squares Sample (adjusted): 1995Q2 2010Q3 Included observations: 62 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t- Statistic

Prob.

C

-19.83176

0.918443

-21.59280

0.0000

LNP

0.837553

0.034630

24.18581

0.0000

LNRGDP

3.128892

0.120145

26.04264

0.0000

INFL

-1.587717

0.301048

-5.273970

0.0000

D1

0.399374

0.039395

10.13777

0.0000

D2

0.272454

0.034862

7.815152

0.0000

D3

-0.117624

0.032446

-3.625243

0.0006

CRISIS98

0.629393

0.112767

5.581341

0.0000

R-squared

0.996330

Mean dependent var

7.227140

Adjusted R-squared

0.995855

S.D. dependent var

1.396490

S.E. of regression

0.089910

Akaike info criterion

-1.860094

Sum squared resid

0.436528

Schwarz criterion

-1.585625

Log likelihood

65.66293

R-statistic

2094.556

Durbin-Watson stat

1.277990

Prob(R-statistic)

0.000000

Таблица В-5

Результаты оценки уравнения (74)

Dependent Variable: LNM1 Method: Least Squares Sample (adjusted): 1995Q2 2010Q3 Included observations: 62 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

f-Statistic

Prob.

C

-19.97405

0.813827

-24.54336

0.0000

LNP

0.815274

0.031161

26.16354

0.0000

LNRGDP

3.153502

0.106536

29.60027

0.0000

INFL

-1.811148

0.272324

-6.650702

0.0000

D1

0.398964

0.034874

11.44014

0.0000

D2

0.292965

0.031287

9.363755

0.0000

D3

-0.122790

0.028752

-4.270719

0.0001

CRISIS98

0.613408

0.099907

6.139798

0.0000

DELTAINFL

0.650829

0.163177

3.988472

0.0002

F-squared

0.997178

Mean dependent var

7.227140

Adjusted F-squared

0.996752

S.D. dependent var

1.396490

S.E. of regression

0.079592

Akaike info criterion

-2.090315

Sum squared resid

0.335753

Schwarz criterion

-1.781538

Log likelihood

73.79978

F-statistic

2340.693

Durbin-Watson stat

1.162168

Prob(F-statistic)

0.000000

Таблица В-6

Результаты оценки уравнения (75)

Dependent Variable: LNREALM1 Method: Least Squares Sample (adjusted): 1995Q2 2010Q3 Included observations: 62 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

f-Statistic

Prob.

C

-16.82980

0.480325

-35.03838

0.0000

LNRGDP

2.717420

0.058414

46.51963

0.0000

INFL

-0.706778

0.208328

-3.392623

0.0013

D1

0.289345

0.034519

8.382325

0.0000

D2

0.205146

0.033687

6.089691

0.0000

D3

-0.109384

0.033249

-3.289797

0.0018

CRISIS98R

0.317447

0.055478

5.722000

0.0000

Таблица В-6, окончание

Variable

Coefficient

Std. Error f-Statistic

Prob.

R-squared

0.980578

Mean dependent var

5.235910

Adjusted R-squared

0.978460

S.D. dependent var

0.629548

S.E. of regression

0.092396

Akaike info criterion

-1.819458

Sum squared resid

0.469538

Schwarz criterion

-1.579297

Log likelihood

63.40319

R-statistic

462.8184

Durbin-Watson stat

0.884334

Prob(R-statistic)

0.000000

Таблица В-7

Результаты оценки уравнения (77)

Dependent Variable: LNREALM1 Method: Least Squares Sample (adjusted): 1995Q2 2010Q3 Included observations: 62 after adjustments

Newey-West HAC Standard Errors amp; Covariance (lag truncation=3)

Variable

Coefficient

Std. Error

f-Statistic

Prob.

C

-16.56218

1.016700

-16.29013

0.0000

LNRGDP

2.685568

0.121548

22.09466

0.0000

INFL

-0.830105

0.234868

-3.534350

0.0008

D1

0.282804

0.036338

7.782545

0.0000

D2

0.214509

0.024531

8.744350

0.0000

D3

-0.111418

0.019622

-5.678149

0.0000

CRISIS98R

0.298181

0.038148

7.816381

0.0000

DELTAINFL

0.395562

0.127775

3.095761

0.0031

R-squared

0.982149

Mean dependent var

5.235910

Adjusted R-squared

0.979835

S.D. dependent var

0.629548

S.E. of regression

0.089398

Akaike info criterion

-1.871527

Sum squared resid

0.431566

Schwarz criterion

-1.597058

Log likelihood

66.01733

R-statistic

424.4366

Durbin-Watson stat

0.758355

Prob(R-statistic)

0.000000

Таблица В-8

Результаты оценки уравнения (77)

Dependent Variable: LNM2 Method: Least Squares Sample: 1995Q1 2010Q3

Included observations: 63

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-24.37968

0.999326

-24.39612

0.0000

LNP

0.753637

0.038129

19.76529

0.0000

LNRGDP

3.756137

0.130986

28.67578

0.0000

INFL

-1.653634

0.250121

-6.611342

0.0000

D1

0.526801

0.043454

12.12321

0.0000

D2

0.354234

0.038476

9.206709

0.0000

D3

-0.101902

0.035814

-2.845306

0.0062

CRISIS98

0.692379

0.108624

6.374092

0.0000

R-squared

0.996143

Mean dependent var

7.595022

Adjusted R-squared

0.995652

S.D. dependent var

1.505395

S.E. of regression

0.099266

Akaike info criterion

-1.663862

Sum squared resid

0.541955

Schwarz criterion

-1.391718

Log likelihood

60.41165

R-statistic

2029.157

Durbin-Watson stat

1.186936

Prob(R-statistic)

0.000000

Таблица В-9

Результаты оценки уравнения (78)

Dependent Variable: LNM2 Method: Least Squares Sample (adjusted): 1995Q2 2010Q3 Included observations: 62 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-24.55529

0.941651

-26.07683

0.0000

LNP

0.731708

0.036055

20.29424

0.0000

LNRGDP

3.784472

0.123269

30.70081

0.0000

INFL

-1.816484

0.315097

-5.764838

0.0000

D1

0.526840

0.040352

13.05625

0.0000

D2

0.373580

0.036201

10.31955

0.0000

D3

-0.107009

0.033268

-3.216615

0.0022

Таблица В-9, окончание

Variable

Coefficient

Std. Error

f-Statistic

Prob.

CRISIS98

0.663064

0.115599

5.735909

0.0000

DELTAINFL

0.621587

0.188807

3.292184

0.0018

F-squared

0.996591

Mean dependent var

7.642109

Adjusted F-squared

0.996076

S.D. dependent var

1.470167

S.E. of regression

0.092094

Akaike info criterion

-1.798541

Sum squared resid

0.449506

Schwarz criterion

-1.489764

Log likelihood

64.75478

F-statistic

1936.559

Durbin-Watson stat

0.976428

Prob(F-statistic)

0.000000

Таблица В-10

Результаты оценки уравнения (80)

Dependent Variable: LNBROADM Method: Least Squares Sample: 1995Q1 2010Q3

Included observations: 63

Variable

Coefficient

Std. Error

f-Statistic

Prob.

C

-18.93903

0.667331

-28.38028

0.0000

LNP

0.876116

0.024904

35.17917

0.0000

LNRGDP

3.079975

0.087261

35.29610

0.0000

INFL

-0.957782

0.163310

-5.864795

0.0000

D1

0.426328

0.028451

14.98463

0.0000

D2

0.287318

0.025151

11.42384

0.0000

D3

-0.081386

0.023383

-3.480560

0.0010

CRISIS98

0.470397

0.070901

6.634523

0.0000

CRISIS09

0.247962

0.028120

8.818020

0.0000

F-squared

0.998320

Mean dependent var

7.835262

Adjusted F-squared

0.998071

S.D. dependent var

1.474990

S.E. of regression

0.064776

Akaike info criterion

-2.504212

Sum squared resid

0.226577

Schwarz criterion

-2.198050

Log likelihood

87.88267

F-statistic

4011.683

Durbin-Watson stat

1.653025

Prob(F-statistic)

0.000000

Таблица В-11

Результаты оценки уравнения (81)

Dependent Variable: LNBROADM Method: Least Squares Sample (adjusted): 1995Q2 2010Q3 Included observations: 62 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-18.99096

0.603526

-31.46665

0.0000

LNP

0.860450

0.022634

38.01507

0.0000

LNRGDP

3.091540

0.078823

39.22126

0.0000

INFL

-1.165262

0.197652

-5.895520

0.0000

D1

0.425390

0.025387

16.75654

0.0000

D2

0.302219

0.022732

13.29512

0.0000

D3

-0.084887

0.020870

-4.067410

0.0002

CRISIS98

0.471185

0.072507

6.498498

0.0000

CRISIS08

0.251064

0.025081

10.00994

0.0000

DELTAINFL

0.471136

0.118448

3.977567

0.0002

R-squared

0.998636

Mean dependent var

7.879783

Adjusted R-squared

0.998400

S.D. dependent var

1.443723

S.E. of regression

0.057746

Akaike info criterion

-2.718832

Sum squared resid

0.173400

Schwarz criterion

-2.375746

Log likelihood

94.28379

R-statistic

4230.745

Durbin-Watson stat

1.734448

Prob(R-statistic)

0.000000

Таблица В-12

Результаты оценки уравнения (82)

Dependent Variable: LNREALBROADM Method: Least Squares Sample: 1995Q1 2010Q3

Included observations: 63

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-16.76751

0.380754

-44.03769

0.0000

LNRGDP

2.782846

0.046518

59.82307

0.0000

INFL

-0.313075

0.120456

-2.599075

0.0120

D1

0.326311

0.025250

12.92306

0.0000

D2

0.220946

0.024706

8.942899

0.0000

D3

-0.092558

0.024183

-3.827443

0.0003

Таблица В-12, окончание

Variable

Coefficient

Std. Error

f-Statistic

Prob.

CRISIS98R

0.227635

0.038599

5.897355

0.0000

CRISIS08

0.254843

0.030142

8.454624

0.0000

R-squared

0.991267

Mean dependent var

5.875639

Adjusted R-squared

0.990156

S.D. dependent var

0.676486

S.E. of regression

0.067120

Akaike info criterion

-2.446494

Sum squared resid

0.247782

Schwarz criterion

-2.174350

Log likelihood

85.06455

R-statistic

891.8540

Durbin-Watson stat

0.881383

Prob(R-statistic)

0.000000

Таблица В-13

Результаты оценки уравнения (83)

Dependent Variable: LNREALBROADM Method: Least Squares Sample (adjusted): 1995Q2 2010Q3 Included observations: 62 after adjustments

Newey-West HAC Standard Errors amp; Covariance (lag truncation=3)

Variable

Coefficient

Std. Error

f-Statistic

Prob.

C

-16.58083

0.833010

-19.90473

0.0000

LNRGDP

2.760469

0.100204

27.54842

0.0000

INFL

-0.369733

0.176902

-2.090038

0.0414

D1

0.322582

0.024991

12.90780

0.0000

D2

0.227798

0.014582

15.62138

0.0000

D3

-0.094128

0.014547

-6.470805

0.0000

CRISIS98R

0.209510

0.034701

6.037551

0.0000

CRISIS08

0.256328

0.020461

12.52786

0.0000

DELTAINFL

0.284282

0.096794

2.936984

0.0049

R-squared

0.991789

Mean dependent var

5.888554

Adjusted R-squared

0.990549

S.D. dependent var

0.674132

S.E. of regression

0.065535

Akaike info criterion

-2.478974

Sum squared resid

0.227629

Schwarz criterion

-2.170196

Log likelihood

85.84819

R-statistic

800.1993

Durbin-Watson stat

0.760504

Prob(R-statistic)

0.000000

<< | >>
Источник: Синельникова-Мурылева,Елена Владимировна. Инновации в сфере денежных платежей и спрос на деньги в России / Е. Синельникова-Мурылева - М.: Издательство Ин-та Гайдара,2011. - 224 с.: ил.. 2011

Еще по теме Приложение B:

  1. Приложения
  2. Приложение 6. Создание, деятельность, реорганизация (ликвидация) ТСЖ
  3. Приложение 18а. Образец искового заявления против приватизации общежитий
  4. Приложение к главе 2
  5. Приложение 1 Формы некоторых процессуальных документов, применяющихся в практической деятельности подразделений ФССП России*(82)
  6. Приложение 3
  7. Приложение 4
  8. ПРИЛОЖЕНИЯ
  9. Приложение2 Образцы процессуальных документов ПОСТАНОВЛЕНИЕ об отказе в возбуждении уголовного дела
  10. ПРИЛОЖЕНИЯ
  11. ПРИЛОЖЕНИЯ
  12. приложения
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -