4.2.3 Оценка риска потребительского кредита

Упрощенная модель бальной оценки заемщика потребительского кредита, основана на девяти факторах [12]:

возраст заемщика: 0,01 балла за каждый год сверх 20 лет при максимуме 0,3 балла;

пол: 0,4 балла - женский; 0 - мужской;

оседлость: 0,042 балла за каждый год, прожитый в данной местности, при максимуме 0,42 балла;

занятость: 0,55 балла за профессию с низким уровнем риска для жизни; 0 - с высоким риском, 0,16 балла - за все остальные профессии;

отрасль: 0,21 балла для работников коммунальных служб, государственных и банковских служащих, 0 - для всех остальных;

стабильность занятости: 0,059 балла за каждый год на данном месте работы при максимуме 0,59 балла;

наличие сберегательного счета в банке: 0,35 балла;

наличие недвижимости: 0,35 балла;

страхование жизни: 0,19 балла.

Критической в данной модели является сумма в 1,25, т.е. если итоговый балл клиента ниже указанного уровня, ему кредит предоставлен не будет.

Основными методами снижения кредитного риска являются:

1. Оценка кредитоспособности заемщика, основанная на бальной оценке. Этот метод предполагает разработку специальных шкал для определения рейтинга клиента.

Лимитирование ссудных операций, при котором обычно применяются следующие группы лимитов:

лимиты на заемщиков, контрагентов и эмитентов приобретаемых банком ценных бумаг;

страновые и отраслевые лимиты;

лимиты полномочий должностных лиц и органов банка по принятию решений о предоставлении ссуд;

лимиты на объем и структуру ссудного портфеля.

Лимиты полномочий должностных лиц особенно актуальны для крупных банков, имеющих разветвленную сеть филиалов. Желательно, чтобы система таких лимитов предусматривала для каждого должностного лица, имеющего полномочия на принятие решений по выдаче ссуд, два лимита: это, во- первых, лимит на объем ссуд, выдаваемых по решению этого лица одному заемщику (или группе взаимосвязанных заемщиков); и во-вторых, это лимит на общий объем ссуд, выдаваемых по решению данного должностного лица.

Применение политики диверсификации кредитного портфеля, предусматривающая разнообразие заемщиков банка, ссуд и других кредитных операций.

Страхование кредитов, т.е. полная передача риска его невозврата организации, занимающейся страхованием.

Формирование резервного фонда на возможные потери по ссудам.

Привлечение достаточного обеспечения ссуд, что практически полностью гарантирует банку возврат выданной суммы и получение процентов.

Выдача крупных кредитов на консорциальной основе.

Другие способы.