Тест Гэлдфелда—Квандта

Вероятно, наиболее популярным формальным критерием является критерий, предложенный С. Голдфелдом и Р. Квандтом (Goldfeld, Quandt, 1956). При проведении проверки по этому критерию предполагается, что стандартное отклонение (а,) распределения вероятностей и, пропорционально значению х в этом наблюдении. Предполагается также, что случайный член распределен нормально и не подвержен автокорреляции.

Все п наблюдений в выборке упорядочиваются по величине х, после чего оцениваются отдельные регрессии для первых л\'и для последних п\' наблюдений; средние (л — 2л ) наблюдений отбрасываются. Если предположение относительно природы гетероскедастичности верно, то дисперсия и в последних л\' наблюдениях будет больше, чем в первых л\