Обнаружение гетероскедастичности

Очень часто появление проблемы гетероскедастичности можно предвидеть заранее, основываясь на знании характера данных. В таких случаях можно предпринять соответствующие действия по устранению этого эффекта на этапе спецификации модели регрессии, и это позволит уменьшить или, возможно, устранить необходимость формальной проверки.

К настоящему времени для такой проверки предложено большое число тестов (и, соответственно, критериев для них). Мы рассмотрим три обычно используемых теста (критерия), в которых делаются различные предположения о зависимости между дисперсией случайного члена и величиной объясняющей переменной (или объясняющих переменных): тест ранговой корреляции Спирмена, тест Голдфелда—Квандта и тест Глейзера.

Государственные расходы на образование (ЕЕ), валовой внутренний продукт (GDP) и численность населения (Р) в выборке стран, 1980 г.
Страна	ЕЕ	GDP	EE/GDP	Р	ЕЕ/Р	GDP/P
Люксембург	0,34	5,67	6,0	0,36	944	15750
Уругввй	0,22	10,13	2,1	2,90	76	3493
Сингапур	0,32	11,34	2,8	2,39	134	4745
Ирлвндия	1,23	18,88	6,5	3,44	358	5488
Изрвиль	1,81	20,94	8,6	3,87	468	5411
Венгрия	1,02	22,16	4,6	10,71	95	2069
Новая Звлвндия	1,27	23,83	5,3	3,10	410	7687
Португалия	1,07	24,67	4,3	9,93	108	2484
Гонконг	0,67	27,56	2,4	5,07	132	5436
Чили	1,25	27,57	4,5	11,10	113	2484
Греция	0,75	40,15	1.9	9,60	78	4182
Финляндия	2,80	51,62	5.4	4,78	586	10799
Норвегия	4,90	57,71	8,5	4,09	1198	14110
Югославия	3,50	63,03	5,6	22,34	157	2821
Двния	4,45	66,32	6,7	5,12	869	12953
Турция	1,60	66,97	2,4	44,92	36	1491
Австрия	4,26	76,88	5,5	7,51	567	10237
Швейцария	5,31	101,65	5,2	6,37	834	15958
Свудовская Арввия	6,40	115,97	5,5	8,37	765	13855
Бельгия	7,15	119,49	6,0	9,86	725	12119
Швеция	11,22	124,15	9,0	8,31	1350	14940
Австралия	8,66	140,98	6,1	14,62	592	9643
Аргентине	5,56	153,85	6,5	27,06	205	5686
Нидерланды	13,41	169,38	7,9	14,14	948	11979
Мексика	5,46	186,33	2,9	67,40	81	2765
Испвния	4,79	211,78	2,3	37,43	128	5658
Бразилия	8,92	249,72	3,6	123,03	73	2030
Канада	18,90	261,41	7,2	23,94	789	10919
Италия	15,95	395,52	4,0	57,04	280	6934
Великобритания	29,90	534,97	5,6	55,95	534	9562
Фрвнция	33,59	655,29	5,1	53,71	625	12201
ФРГ	38,62	815,00	4,7	61,56	627	13239
Япония	61,61	1040,45	5,9	116,78	528	8909
США	181,30	2586,40	7,0	227,64	796	11362

Источники: Данные о государственных расходах на образование и о населении взяты из табл. 1.1,4.1 и приложения С статистического ежегодника ЮНЕСКО «Statistical Yearbook» (1984).

Данные о расходах на образование для Италии и Греции относятся к 1979 г. Данные о валовом внутреннем продукте взяты из источника Международного ввлютного фонде «International Financial Statistics», Supplement (1984).

<< | >>

↑

Источник: Доугерти К.. Введение в эконометрику: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М,1999. — XIV, 402 с.. 1999

Еще по теме Обнаружение гетероскедастичности:

- Инвестиции - История экономики - Основы экономики - Платежные системы - Политэкономия - Рынок ценных бумаг - Ценообразование - Эконометрика - Экономика предприятия - Экономическая теория - Экономический анализ -