СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ (STANDARD DEVIATION)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Стандартное отклонение — это статистический способ измерения волатильности. Оно обычно используется не как самостоятельный индикатор, а в качестве компонента других индикаторов.
Так при расчете полос Боллинджера (см. стр. 48) стандартное отклонение цены бумаги добавляется к ее скользящему среднему.ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Величина стандартного отклонения высока, если анализируемые данные (напр., цены или значения индикатора) резко меняются. Если цены стабильны, то величина стандартного отклонения будет невысокой.
По мнению многих аналитиков, формированию важных рыночных вершин соответствует высокая волатильность, поскольку в душах инвесторов эйфория борется со страхом. Образование важных оснований обычно происходит спокойнее, так как инвесторы не рассчитывают на серьезную прибыль.
ПРИМЕР
На следующем рисунке представлены графики курса акций Procter&Gamble и 10недельного стандартного отклонения. Значительным подъемам в точках 1 и 2 предшествовали крайне низкие значения стандартного отклонения в точках А и В, соответственно.
РАСЧЕТ
где
SМА— простое скользящее среднее;
n — число единичных периодов.
Стандартное отклонение определяется так: рассчитывается n периодное простое скользящее среднее анализируемого ряда данных (напр., цен закрытия или значений индикатора); суммируются квадраты разности между значениями этого ряда и его скользящего среднего для каждого из предшествующих n периодов; сумма делится на n, и из полученного результата извлекается квадратный корень.
Еще по теме СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ (STANDARD DEVIATION):
- Standard Deviation
- Стандартные отклонения и Доверительные интервалы
- Стандартное отклонение
- Стандартное отклонение случайной величины
- Соотношения между премиями опционов с разными стандартными отклонениями
- Вычисление значения статистической величины стандартного отклонения
- Что происходит, когда стандартное отклонение величины b неизвестно?
- 12.5.1. Анализ отклонений от стандартных прямых затрат
- Стандартное отклонение распределений, не являющихся нормальными
- Стандартная международная торговая классификация ООН (СМТК) (Standard International Trade Classification - SITC).
- Международная стандартная отраслевая клас-сификация всех видов экономической деятельности МСОК - (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities - ISIC).
- Глава 2.3. Методы анализа рисков: вариация, дисперсия, стандартное отклонение,дерево решений
- § 4. Табличный стандарт (Tabular Standard)
- § 3. Index numbers как стандарт отсроченных платежей (A Standard of Deferred payments)
- Долговые рейтинги Standard & Poor’s