Standard Deviation
Обычно этот индикатор используется как составная часть других индикаторов. Так, при расчете Bollinger Bands® значение стандартного отклонения инструмента прибавляется к его скользящему среднему.
Динамика рынка состоит в последовательном чередовании периодов покоя и всплесков активности, поэтому подход к данному индикатору прост:
•если значение индикатора слишком мало, то есть рынок в полном покое, то имеет смысл ожидать скорого всплеска активности;
•напротив, если индикатор экстремально велик, значит, скорее всего, эта активность скоро пойдет на убыль.
Расчет
StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE - SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)
где:
SQRT — квадратный корень;\r\nSUM (..., N) — сумма за N периодов;\r\nSMA (..., N) — простая скользящая средняя с периодом N;\r\nN — период расчета.
\r\n \r\n
Еще по теме Standard Deviation:
- СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ (STANDARD DEVIATION)
- § 4. Табличный стандарт (Tabular Standard)
- § 3. Index numbers как стандарт отсроченных платежей (A Standard of Deferred payments)
- Долговые рейтинги Standard & Poor’s
- Рентабельность и леверидж компаний США в различных рейтинговых категориях Standard & Poor’s
- Стандартная международная торговая классификация ООН (СМТК) (Standard International Trade Classification - SITC).
- Международная стандартная отраслевая клас-сификация всех видов экономической деятельности МСОК - (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities - ISIC).
- § 4. “Хромающая” валюта, валюта “Gold-Exchange Standard”
- § 5. Предложение автора
- Рейтинг ценной бумаги
- БИБЛИОГРАФИЯ
- B* Pre-reading exercises