3.9. Окно контроля процесса оптимизации
Рис. 3.9.1. Окно для контроля процесса оптимизации
Completed Tests - число тестов, которые успешно\r\nвыполнены на данный момент. Invalid Test - число тестов, при\r\nвыполнении которых были обнаружены ошибки (например, деление\r\nна ноль).
102
\r\nTotal Tests to Perform - количество тестов, которое должна\r\nвыполнить система для оптимизации.
Percent Complete - процент уже выполненных тестов.
Elapsed Hours - время, уже потраченное на тестирование.
Estimate Remaining Hours - время, которое осталось до\r\nконца тестирования. Если оно слишком велико, то имеет смысл\r\nизменить границы параметров или шаг их изменения.
Estimate Completion Time - текущие время и дата.
Best Gain/Loss - наилучший результат (наибольшая\r\nприбыль), полученный на тех тестах, которые уже выполнены при\r\nтекущем тестировании. После окончания тестирования это просто\r\nсамый хороший результат. В нашем случае он вычисляется в\r\nпунктах. Так как для франка 1 пункт равен 0,0001, то на рис. 3.9.1\r\nпоказана прибыль в 61 фигуру или в 6100 пунктов. Эта величина\r\nокругляется и на экран выводится с точностью до двух цифр после\r\nзапятой. R отчете мы увидим, что максимальная прибыль равна\r\n6089 пунктов.
Worst Gain/Loss - наихудший результат, полученный на тех\r\nтестах, которые уже выполнены при текущем тестировании.
Last Gain/Loss - результат, полученный при выполнении\r\nтекущего теста.
Disk Space Remaining - объем свободного места на диске.\r\nЕсли его недостаточно для записи отчетов, тестирование системы\r\nпрекращается.
Execution Priority - выбор режима работы компьютера при\r\nмногозадачном режиме. Low - меньшая часть времени процессора\r\nтратиться на оптимизацию. Medium - средняя, High –большая. В однозадачном режиме этот параметр ни на что не влияет.
Minimize - эта опция сворачивает окно, но тестирование при\r\nэтом продолжается.
Cancel - прекращает тестирование системы.
Время тестирования зависит от количества данных в схеме
103
\r\n
Рис. 3.9.3. График франка с кривой доходности в верхней части.
\r\n
Рис. 3.9.4. Возможный результат повторного тестирования
\r\nи быстродействия компьютера. После того, как тестирование\r\nзакончится, на экране появится сообщение об этом (рис. 3.9.2.).
3.9.2. Сообщение об окончании тестирования системы
Если в этом окне нажать кнопку Reports, то мы сразу сможем\r\nпросмотреть краткий отчет о результатах тестирования. Но лучше\r\nнажать кнопку ОК. Тогда на экране появится график цены с кривой\r\nдоходности в верхней части. Примерный вид этого графика\r\nприведен на рис. 3.9.3.
На графике видно всего три сигнала, говорящие о\r\nсовершении сделок. Разумеется, это очень мало. Скорее всего,\r\nдело в том, что мы установили неудачные значения для остановов.\r\nЧтобы убедится в этом, вернемся в окно системного тестирования\r\n(рис. 3.2.2) и нажмем кнопку Edit. Откроется диалоговое окно\r\nSystem Editor (рис. 3.3.1) и мы получим возможность\r\nотредактировать нашу торговую систему. Нажмем на кнопку Stop\r\nи уберем все остановы в появившихся окнах.
Для этого достаточно\r\nубрать метки возле Long и Short, то есть отменить использование\r\nостановов в «длинных» и «коротких» позициях. После этого еще\r\nраз запустим торговую систему на тестирование. В результате\r\nполучим график, похожий на приведенный на рис. 3.9.4. В таком\r\nвиде график не очень информативен. Потому сожмем его так,\r\nчтобы на нем были все свечи (для этого надо нажать кнопку,\r\nуказанную стрелкой на рис.3.9.4). В результате график примет вид,\r\nпоказанный на рис. 3.9.5. На этом графике хорошо видно, где\r\nоткрывались позиции вверх (стрелка вверх) и где открывались\r\nпозиции вниз (стрелка вниз).\r\n106
\r\n
Рис. 3.9.5. Результаты тестирования торговой системы
\r\nСравнивая рисунки 3.9.3 и 3.9.5, мы видим, что результаты\r\nработы торговой системы стали гораздо лучше. Следовательно,\r\nмы действительно выбрали в первом случае для остановов\r\nнеудачные параметры. В реальной жизни подбор параметров для\r\nостановов является сложной задачей, и поэтому обычно первый\r\nвариант торговой системы тестируют без установки остановов\r\n(как мы и сделали во втором варианте). И только если при этом\r\nполучаются обнадеживающие результаты, начинают подбирать\r\nпараметры для остановов.
Мы тестировали систему на временном интервале с марта\r\n1999 года до середины августа 2000 года. В верхней части графика нарисована кривая доходности. Она начинается с нуля (в начальный\r\nмомент времени дохода нет) и показывает Ваш доход (или убыток)\r\nв каждый момент времени. Так как мы тестировали торговую\r\nсистему в пунктах, то и доход показан в пунктах. На графике видно,\r\nчто конечное значение кривой доходности больше 0.5 (напоминаем,\r\nчто 0.5 - это 5000 пунктов). То есть система дала достаточно\r\nхорошую прибыль. Однако на кривой доходности видны провалы.\r\nЭто говорит о том, что были периоды, в течении которых торговля\r\nпо этой системе приносила убыток. Если внимательно изучить\r\nкривую доходности (для этого ее надо рассмотреть в другом\r\nмасштабе), то можно увидеть, что максимальная глубина провала\r\n(то есть MIDD) достигает 9 фигур, но несмотря на это система\r\nдала хорошую прибыль и потому ее можно рассматривать как\r\nоснову для создания практически применимой торговой системы.\r\nДля более детального рассмотрения результатов тестирования\r\nнеобходимо посмотреть отчеты.
108
\r\n