1.2.5. Контроль риска, управление капиталом и\r\nдиверсификации

Под контролем риска обычно понимают процент капитала,\r\nкоторый вы подвергает риску на отдельной сделке. Он\r\nконтролируется с помощью величины стоп-лосса. Если процент\r\nслишком велик, то вы можете просто не вступать в такую сделку.\r\nЗдесь же могут быть правила по максимальному использованию\r\nкапитала при игре одновременно на большом количестве рынков.

Диверсификация портфеля как раз представляет собой\r\nторговлю на разных рынках одновременно. Таким образом можно

\r\nэффективно использовать многие выгодные моменты\r\nодновременно. Можно с пользой пережидать периоды застоя на\r\nкаких-то из своих обычных рынков. Можно страховаться от потерь\r\nна одних рынках прибылями на других. Если рынки сильно\r\nкоррелируют между собой, то их использование диверсификацией\r\nпортфеля не является. Вы просто как бы просто увеличиваете лот\r\nна одном из этих зависимых рынков и, соответственно,\r\nувеличиваете свои риски и делаете кривую доходности менее\r\nсглаженной, а свою работу - менее ритмичной и спокойной,\r\nНапример, практически все валютные рынки сильно коррелируют\r\nмежду собой и поэтому не могут быть использованы для\r\nдиверсификации портфеля.