3.3. Ситуация в банковской системе в 2008-2009 гг. — региональный аспект (на примере банковского сектора Санкт-Петербурга)
отмечаться замедление темпов роста, а зачастую и отрицательная динамика ряда важнейших индикаторов состояния банковской систе-
влеченных средств, источников их формирова-
Вместе с тем, динамика ряда важнейших показателей, характеризующих банковскую деятель-
умеренно позитивные прогнозы.
Банковский сектор Санкт-Петербурга по со-стоянию на 01.01.2010 включает в себя:
• 4 0 действующих кредитных организаций
организации);
стрированных в Книге государственной регистрации кредитных организаций (из
Общее число осуществляющих свою деятель- ционных офисов, обменных пунктов) составляет Важным положительным моментом является
11) .
Санкт-Петербурга Капитал действующих кредитных организаций
17,9% и на 01.01.2010 составил 133,0 млрд
квартала 2 0 08 года, в отдельные месяцы имело место сокращение собственных средств кредитных организаций (в основном, за счет снижения собственных средств 2-х кредитных организаций города, в которых в настоящее время
ГК «Агентство по
банкротства с участием страхованию вкладов»).
купный объем капитала кредитных организаций города превысил докризисный уровень.
Рост собственных средств имел место у 35
данному показателю банков, которые формируют
Зарегистрированный уставный капитал 4 0 Петербурга увеличился с начала текущего года
Рис.
12. Динамика структуры капитала кредитных организаций Санкт-Петербурга Наиболее значительное влияние на рост собственных средств (капитала) кредитных ор-ганизаций в 2009 году оказало увеличение субординированных кредитов, включенных вУровень концентрации банковского капитала за отчетный год несколько снизился: доля 5 крупнейших по величине капитала банков в об-щем объеме собственных средств банковского
Рассматривая вопрос выполнения кредитными организациями Санкт-Петербурга требований,
банках и банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с
(капиталу), можно отметить следующее.
По со-Петербурга обладают капиталом более 90 млн
года задача наращивания капитала с величины меньшей 90 млн рублей успешно решена.
требованию к размеру капитала, которое будет
капитала 7 банками Санкт-Петер-бурга.
Совокупные ресурсы кредитных организаций
низациям, а также филиалам иногородних кредитных органи заций, работающим на рынке Санкт-Петербурга, с учетом Се веро-Западного банка Сбербанка России.
отдельные месяцы имела место отрицательная динамика объема банковских ресурсов.
заций Санкт-Петербурга и основных ее составляющих
влеченных средств имел место у 68% банков
Средства на счетах физических лиц, являющиеся одним из важнейших источников формиро-
01.01.2009 на 24,5!
млрд руб.
объемам вкладов населения кредитных органи-
дался у 19 кредитных организаций, отток вкладов у 1 кредитной организации.
\r\n 13,71 13,99\r\n12,83 ^ \r\n11,71 ^ 12,39\r\n\r\n ^ 11,03 \r\n01.01.2009 01.04.2009 01.07.2009 01.10.2009
-•— от 181 дня до 1 года, без учета Сбербанка -^от 181 дня до 1 года, с учетом Сбербанка
Рис. 15. Динамика средневзвешенных ставок по вкладам населения, в % В отношении предлагаемых ставок по депозитам физических лиц считаем возможным отметить следующее. В связи с ростом уровня про-
вызванным повышением интереса кредитных организаций к средствам населения, как к ис-
альными учреждениями Банка России уделяется повышенное внимание анализу информации об уровне процентных ставок, изучению экономи-
максимально допустимого отклонения ставок кредитных организаций от среднерыночной процентной ставки по вкладам следует исходить
максимальных ставок (по вкладам в российских
ция к снижению инфляции и процентных ставок по вкладам населения кредитными организация-
рублевым вкладам по названным банкам снизи-
12,41% (1-я декада января 2010) .
Территориальным учреждениям Банка России предложено уделять повышенное внимание про-
использовать возможности надзорного реагирования, предоставленные действующим законодательством, включая введение ограничений процентных ставок.
В этой связи территориальными учреждениями Банка России осуществляется взаимодействие с кредитными организациями, устанавливающими процентные ставки по вкладам существенно превышающий максимально допустимый уровень. Так, в целях минимизации чению средств населения исходить из консервативного подхода к планированию и установлению уровня процентных ставок по вкладам физических лиц с учетом наметившихся тенден-сурсов.
средств населения по повышенным процентным
ламной компанией в печатных изданиях, средствах массовой информации, на станциях Метрополитена, осуществляется взаимодействие с головным офисом кредитной организации. При
зор за деятельностью кредитной организации с целью принятия мер надзорного реагирования.
Дополнительным инструментом для оценки процентной политики, проводимой кредитными организациями, является определение средне-месячно, предоставляемой отчетности по фор-
организацией средствам».
На основе полученных данных о средневзве-
дится анализ процентных ставок, установлен- ных кредитными организациями по вкладам в иностранной валюте. В соответствии с письмом
ным превышением является превышение на одну пятую и более средневзвешенных ставок по ре-
При установлении фактов существенного превышения предлагаемых процентных ставок по вкладам в иностранной валюте в адрес кредитной организации территориальным учреждением
мация с рекомендациями при установлении ставок ориентироваться на средневзвешенные по
01.01.2010 составил 885,7 млрд руб. или сов.
Обязательства по привлеченным межбанков-
данными на 01.01.2009, уменьшились на 38,7% и на 01.01.2010 составили 110,5 млрд руб. В
межбанковские ресурсы на 01.01.2010 занимали 4,1%.
В составе привлеченных межбанковских ре- по состоянию на 01.01.2010 составили порядка
Основным направлением вложения ресурсов для кредитных организаций города продолжает
банковских активов, что несколько ниже, чем
К числу негативных последствий кризиса относится сокращение объемов кредитования, тенденция роста невозвратов кредитов, ухудшение положения заемщиков.
руб.\r\n\r\n н _ \r\n1 278 1 293 1 242 К
1 234 к
1 225\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n585 584 567 585 585\r\n • \r\n368 370 338 339 336\r\n \r\n326 338 337 \' т
311 т— 304\r\n\r\n\r\n01.01.2009 01.04.2009
¦ Банки Санкт-Петербурга Сбербанк
01.07.2009 01.10.2009 01.01.2010
¦^нфилиалы иногородних кредитных организаций Ссудная задолженнность - всего
млрд.
1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0по кредитным организациям Санкт-Петербурга, млрд
ссудная задолженность клиентов (юридических и физических лиц, без учета МБК) уменьшилась
Результаты анализа структуры размещения по видам экономической деятельности показы-
вают, что основная часть кредитных вложении направлена в обрабатывающие производства - 28,6% объема вновь выданных кредитов (из них
организациям сельского хозяйства, охоты и
объема размещенных кредитов, строительным организациям - 6,5%, предприятиям транспорта и связи - 0,8%.
ся пристальное внимание. По сравнению с дан-
женности перед кредитными организациями
лютном выражении общая сумма просроченной ссудной задолженности клиентов на 01.01.2010
О4
О4
О4
О4
Динамика ссудной задолженности Динамика просроченной ссудной задолженности
% к
Рис. 18. Динамика ссудной задолженности и просроченной задолженности (темпы роста в
01.01.2009)
Рис. 19. Динамика доли просроченной задолженности в ссудной задолженности, в %
сти в объеме кредитов, предоставленных юри-
долженности в значительной мере, обусловлен отраслевыми рисками заемщиков. Кредитные организации, которые уделяли достаточное вни-
уровень проблем в настоящее время.
предоставлении ссуд кредитные организации принимают обеспечение в виде залога имущест-
4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0
го
кредитными организациями обеспечения, млрд руб.
ручительств.
обеспечения в 3 раза превышает величину ссудной и приравненной к ней задолженности
В целях обеспечения возврата «проблемных»
предоставления отступного. По состоянию на
тенного кредитными организациями в результате осуществления сделок по договорам отступного, залога до его реализации или принятия решения о его использовании в собственной деятельности составил 4407 млн руб. В
принимают недвижимое имущества (в том числе квартиры, производственные здания, землю) и
ние) .
для использования в собственной деятельности ведливой) стоимости не осуществляется ввиду
совым активом.
пользовать его в текущей деятельности.
По мнению Банка России, оценку следует провести путем использования механизма создания резерва на возможные потери. При формировании резервов необходимо ориентироваться на имею-аналогичного имущества. При отсутствии по- имущества максимально консервативно.
тельным поиском покупателя, изменением рынка .
организациями расходов по содержанию данного имущества и формированием резерва на возможные потери.
Об ухудшении качества ссудной задолженности кредитных организаций свидетельствует увеличение объемов реструктурированных ссуд.
2156-У определены особенности оценки кредит-
зволяло не ухудшать оценку качества обслуживания долга, в частности при наличии просроченных платежей на более длительный срок, а ссудных средств на погашение долга по ранее предоставленной ссуде этому заемщику.
Изменение подходов было вызвано сложившимися негативными тенденциями в экономике.
ченный срок действия - по 30 июня 2 010 года
вынуждены использовать более жесткие походы к оценке кредитных рисков.
Кризисные явления в экономике затрагивают
нансового положения заемщиков кредитных организаций, соответственно снижение качества
сти увеличения резервов на возможные потери, снижению финансового результата кредитных организаций.
быль была получена 8 8% кредитных организаций лиалов.
кредитными организациями Санкт-Петербурга за итогам деятельности за отчетный год сложил-
Принимая во внимание общеэкономическую
29.04.2009 № 2226-У «Об особенностях порядка оценки экономического положения банков» (далее - Указание № 222 6-У) классификация банков осуществляется в соответствии с Указани-
2005-У «Об оценке экономического положения
ности. Указание № 2226-У действует по 31
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «О приостановлении действия отдель-
декабря 2010 года включительно приостановле-
Федерального закона № 177-ФЗ (согласно данному пункту финансовая устойчивость банка рительно» по группе показателей оценки доходности) .
тору Санкт-Петербурга мы можем отметить, что требует дополнительного внимания с позиции
ют не только действий со стороны регулятора,
сти повышения ответственности со стороны
риск-менеджмента в кредитных организациях.
Исключительно важными и в достаточной мере эффективными оказались меры Банка России по поддержанию ликвидности банковской системы, в том числе на межбанковском кредитном
ском рынке Санкт-Петербурга отметим, что даже в период острой фазы кризиса на межбан-
лось дефицита ликвидности.
В данном аспекте представляется заслуживающим отдельного внимания уникальный для российской практики опыт организации гарантированного сегментаПетербургской валютной бирже (далее - СПВБ).
дятся ежедневные торги в секции61 межбанков- тавляются однодневные кредиты участниками- низации Санкт-Петербурга - ведущие операторы
По состоянию на март 2011 года членами секции МКР СПВБ являются 52 кредитные орга-
номоченными банками по размещению в депозиты корпорации - Фонда содействия реформированию
ста 2005 года начались аукционы по размещению средств моченных банках (в июле 2006 года с использованием торго-
государственной корпорации - Фонда содействия реформиро- зиты в уполномоченных банках.
Средневзвешенная ставка по кредитам составила 5,16%, при этом минимальная процент-ная ставка за пользование кредитными продук-
мальная - 35,0% (23.01.2009).
Объем кредитных сделок в торговой системе
млрд руб., в феврале 2 011 года - 2,7 5 млрд средневзвешенная ставка по кредитам в 2011 годовых и составила 2,8% годовых.
Участниками секции МКР СПВБ становятся
глашение об общих условиях проведения операций с межбанковскими кредитными ресурсами в
соединения (далее - Генеральное соглашение), а также дополнительное соглашение к договору
ганизацией (филиалом) сделок с МКР в валюте РФ в секции МКР, их исполнение, а также ус
ловия наступления солидарной ответственности участников торгов МКР при неисполнении любым
периоды выступали попеременно в
роли кредиторов и заемщиков.
Для снижения возможных рисков неисполнения (ненадлежащего исполнения) участником- заемщиком обязательств перед участником-
следующие требования:
- заемщиком может быть только тот участ-
ник, у которого открыт корреспондентский
ти Банка России и заключено дополнительное соглашение, предоставляющее право взыскания
результатам торгов в секции МКР) и/или про- (субсчета) заемщика, не выполнившего свои обязательства;
- заемщик может участвовать в торгах секции МКР в пределах установленного ему лимита привлечения кредитных ресурсов.
вердил состав Комитета секции межбанковского кредитного рынка по лимитам (далее - Коми-
седателем Комитета), председатель Комитета
СПВБ. Основными задачами Комитета являются
сделкам МКР и установление лимитов на привлечение средств по сделкам МКР для участников торгов в секции МКР.
танавливается индивидуально для каждого участника в зависимости от текущей ликвидности
заемщика на основании информации Главного осуществляется на ежедневной основе и используется при принятии Комитетом решения об установлении/изменении лимита. При этом для
значение из трех показателей: объем поступ-
ступлений денежных средств за последние пол-
настоящее время Биржевым советом установлен
бранного минимального значения показателя. Лимит привлечения денежных средств, устанавливаемый Комитетом, служит ограничителем рисков невозврата кредита и/или процентов по нему для участников-кредиторов.
В течение торговой сессии участники тор-
заявки, которые являются безадресными, что означает согласие участников торгов заклю-
торгов на условиях, изложенных в заявках, а также обеспечивает равные права на получение кредитных ресурсов для любых участников сек-
ника торгов считается заключением отдельного
зательства/требования по итогам заключения сделок возникают у участников торгов между
По окончании торговой сессии СПВБ направ-
содержащие все существенные условия сделок и подтверждающие факт возникновения обязательств по заключенным кредитным договорам (выписки из Реестра заключенных Сделок с МКР
тельствам, вытекающим из условий заключенной
окончании торговой сессии на основании предоставленных СПВБ поручений на переводы денежных средств на счета участников-заемщиков
ПРЦ. Вышеизложенный механизм заключения сде-
является, по нашему мнению, доступным и про-
гов с возможностью оперативного заключения сделок с любым участником секции МКР.
Участник торгов, подписавший Генеральное соглашение, принимает на себя риски, связанные с солидарной ответственностью по неисполненным обязательствам других участников торгов в отношении сделок, заключенных с межбанковскими кредитными ресурсами в секции
дого участника-кредитора устанавливается в сумме, пропорциональной его доле в общем объеме выданных по результатам торгов МКР в конкретный торговый день кредитов.
МКР продемонстрировал хорошую динамику, что
низации межбанковского кредитования на осно-
вающего прозрачный и понятный механизм цено-образования и дополнительные возможности для
настоящее время СПВБ разрабатывает документ, регламентирующий порядок проведения торгов в секции МКР не только кредитами овернайт, но
изменений в правила проведения торгов в секции МКР предполагается рассмотреть возможность участия в торгах не только кредитных
управления, но также кредитных организаций возможность выведения рынка МКР на межрегиональный (общероссийский) уровень. При этом
ности использования системы БЭСП и о привлечении к расчету лимитов территориальных уч-
Полагаем, что накопленный опыт проведения торгов в секции МКР СПВБ может быть исполь-
рованию системы межбанковского кредитования