УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ОБЛИГАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА
Изменять состав портфеля облигаций можно с помощью фьючерса на облигацию. Допустим, модифицированная дюрация портфеля инвестора равна Dml. Он хотел бы изменить состав портфеля
таким образом, чтобы его дюрация составила Dml.
В соответствии с формулой (3.12) запишем:
![]() |
Отсюда:
Количество контрактов, которые необходимо открыть, определяется по формуле (5.15).
Облигации могут составлять только часть портфеля. Допустим, уд.
Отсюда: |
hspace=0 vspace=0>

Используя формулы (4.15) и (5.24) инвестор может одновременно изменять уд. веса акций и облигаций в портфеле с помощью фьючерсных контрактов на фондовый индекс и облигацию.
Еще по теме УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ОБЛИГАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА:
-
Инвестиции -
История экономики -
Основы экономики -
Платежные системы -
Политэкономия -
Рынок ценных бумаг -
Ценообразование -
Эконометрика -
Экономика предприятия -
Экономическая теория -
Экономический анализ -
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Антимонопольно-конкурентное право -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Вещное право -
Государственное право и управление -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Дипломатическое и консульское право -
Договорное право -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая деятельность -
Юридическая техника -
Юридические лица -