<<
>>

10.3.4. Оценка премии опциона на валюту

Иностранную валюту можно рассматривать как акцию, для кото­рой известна ставка дивиденда. Иностранная валюта приносит вла­дельцу доходность, т. е. ставку дивиденда (г,), равную ставке без

риска в иностранной валюте. Поэтому для оценки премии опционов

на валюту можно воспользоваться формулами для акции, по которой

на величину

выплачиваются дивиденды, заменив величину

[1] Определение винеровского процесса см в книге А.Н.
Буренина “Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов”, М., 2002, параграф 10.1.

и

iS - курс иностранной валюты в прямой котировке.

<< | >>
Источник: Буренин А.Н.. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные М, Научно-техническое общество имени академика С.И. Вави­лова, 2005, - 534 + 6 с. 2005

Еще по теме 10.3.4. Оценка премии опциона на валюту:

- Авторское право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -