Основные компоненты базы данных для анализа, проводимого на уровне транзакции

Наименование инструмента

Дата и время транзакции

Покупка это или продажа

Цена

Количество

Брокер-исиолнитель /противоположная сторона сделки

Комиссионные

Тип приказа (рыночный приказ, лимитный приказ, стоп-при- каз)

Название национальной валюты

Кроме того, в зависимости от типа инструмента может быть необходимо указать следующие данные:

Срок погашения (для инструментов с фиксированным доходом) или срок действия (для фьючерсов и опционов)

Купонная ставка и периодичность выплат (для инструментов с фиксированным доходом)

«Пут» или «колл» (для опционов)

Цена исполнения (для опционов)

И хотя эти элементы более или менее полностью определяют транзакцию (по крайней мере, для большинства видов трейдинга), существуют и другие косвенные данные, которые для каждой сделки фиксировать не нужно, но которые подразумеваются в той информации, которая уже собрана, и которые вы обязательно должны включать в свой анализ.

Класс актива

Сектор рынка

Характеристики конкретной ценной бумаги (объем, корре-

7 7

ляция, волатильность, акции в обращении , и т.д.)

Опять же, несмотря на то, что нет необходимости собирать и включать эту информацию в вашу базу данных, важно помнить о ее наличии, определить ее источники и установить рамки для последующего сбора этих данных. Например, предположим, что ради простоты или вследствие преимуществ целевого рынка портфельный менеджер ограничивает спектр ценных бумаг, которыми он торгует, скажем, только индексом Standard & Poor\'s 500. Тогда, чтобы проанализировать показатели данного портфеля на уровне транзакции, полезно было бы располагать информацией об объеме этих ценных бумаг, не говоря уж об их волатильности, о коэффициентах бета, о секторах рынка и о других рыночных характеристиках. Однако нет ни какой-либо необходимости, ни, в общем-то, пользы в том, чтобы фиксировать всю эту статистику всякий раз, когда портфельный менеджер исполняет какую-то сделку по одному из этих наименований. Скорее наоборот - эту информацию лучше брать из других источников, в том числе из систем электронного ценообразования - таких как Reuters и Bloomberg, а также из пе-чатных финансовых изданий - например, из Barron\'s.