4.5 Восьмнбарные модели разворота
Разворот с двумя скачками волатильности На рис. 4-25а, б представлена восьмибарноя фигура, сформи-рованная соответственно у вершины и основания тренда. Эту фигуру назовем Разворот с двумя скачками волатильности. Эта формация включает в себя два участка сужения цены. Первый участок заканчивается мощным движением по тренду на шестом
\\
і
п
о
Рис.4-25а,б. Представлены восьмибарные фигуры Разворота с двумя скачками волатильности у вершины и низа трендов.
баре. После чего следует второй участок сужения цены, состоящий всего из одного седьмого бара. Для этого бара характерна величина волатильности, составляющая треть и менее отволатиль ности шестого и восьмого баров, а его цена закрытия обычно рас-полагается посередине бара. Восьмой бар характеризуется сильным ускорением цены против тренда.
При формировании этой формации у вершины тренда необходимо, чтобы цена закрытия восьмого бара была вблизи его минимума (ниже середины бара и цены открытия) и была не выше цен закрытия как минимум двух предшествующих баров. Если рынок двигался вверх, а затем резко ускорился вниз после бара с узким диапазоном цен, то это свидетельствует о временной потере инициативы бьтками. Рынок перешел в руки медведей. Обычно это случается после сильной перекупленности рынка, поэтому необходим седьмой бар с узким диапазоном цен, в течение времени построения которого рынок «выпускает пар» и переходит в стадию умеренной перекупленности, после чего уверенно падает.
При формировании этой фигуры у дна тренда необходимо, чтобы цена закрытия восьмого бара приближалась к его максимуму (располагалась выше середины бара и выше цены открытия) и была не ниже цен закрытия как минимум двух предшествующих баров.
Еще по теме 4.5 Восьмнбарные модели разворота:
- 4.1 Односвечные модели разворота
- 4.4 Пятибарные модели разворота
- 4.2 Двухсвечные модели разворота
- 4.3 Трехсвсчные модели разворота
- Разворот иа фрактале Билла Внльямса
- 5.3.3.Учет запаздывания разворота RSI
- В настоящей главе рассматриваются модели определения премии опционов. Вначале мы остановимся на вопросе формирования портфеля без риска и оценки величины премии с помощью простой биномиальной модели. После этого перейдем к моделям, которые используются на практике, а именно, биномиальной модели Кокса, Росса и Рубинштейна и модели Блэка-Шоулза.
- Сравнение двух новых моделей с традиционной моделью
- 2.2. EOQ-модель, или базовая модель управления запасами
- 11. Модели экономических систем (американская, шведская, модель социального хозяйства ФРГ, японская).
- Проблемно-ориентированные модели и модели решения.
- 5.4. Модели жизненного цикла ПО5.4.1. Общепринятая модель