Изучение конвергенции

Осцилляторы Sstoch и RS1 только-только начинают выходить из области умеренной перепроданности, причем оба эти осциллятора также показывают бычье схождение.

Сигналы RSI уже несколько дней также находятся в зоне умеренной перепроданности, причем каждый последующий локальный максимум располагается выше предыдущего. Скользящая средняя RSI в зоне перепроданности располагалась последние дни практически горизонтально, тем самым больше не поддерживая медвежий тренд. Наконец, 7 мая RSI пересекла свою скользящую среднюю снизу вверх, правда впоследствии снова «нырнула» под нее, однако не сумела быстро от нее удалиться, демонстрируя тем самым затухание ниспадающей тенденции.

Таким образом, на основе дневного графика можно сделать вывод: к 15 мая 2003г. тренд - вниз, сила ~ средняя, продлится тренд еще как минимум несколько дней; ориентиры: 116.00 и 115.50 - сильные уровни поддержки.

На левой части рис. 3-16 представлен часовой график иены. Видно, что к 6:00 15.05.03г. завершилось формирование 3 медвежьей волны Эллиотга, при этом цена так и не сумела пробить поддержку 115.50. Это провоцирует нас сделать вывод о том, что курс отразится от этого уровня и пойдет вверх к цели 4 волны.

Кривая скользящая средняя тА(21) направлена вниз, однако ее наклон уменьшается, что говорит в пользу предстоящей коррек ции.

Сигналы конвергенции-дивергенции скользящих средних MACD подтверждают медвежью тенденцию: ее значения лежат в отрицательной области и динамика ее скользящей средней существенно отстает от гистрограмы MACD, говоря о продолжении доминирования медвежьих настроений на рынке.

Sstoch находится в области сильной перепроданности, однако его более быстрая кривая SSK пытается пересечь снизу вверх кривую SSD, что свидетельствует о слабости медведей и должно несколько успокаивать быков.

Кривая RSI начинает уверенно показывать вверх, при этом часом раньше произошло ее пересечение своей кривой скользящей средней - сигнал в пользу нарождающегося ралли.

Таким образом, на основе часового графика можно сделать вывод: тренд - вниз, сила - средняя, однако намечается коррекция вверх к цели 4 волны Эллиотта. Линии 116. J5 и 116.50 - сильные уровни сопротивления, а линия 115.50 - сильный уровень поддержки. Поэтому выставляем ордер на покупку 1 лота с уровня 116.18, стон-лосс (S/L) на уровне 115.48 и тайкинг профит (Т/Р) располагаем чуть ниже цели 4 волны - 116.42,

На рис.3-17 представлены графики USD/JPY на развертках 60 и 240 минут. Видно, что курс на часовой развертке «сходил» к 4 волне Эллиотта, зацепив при этом наш ордер Т/Р, после чего продолжилось строительство 5 медвежьей волны Эллиотга.

До 5:00 J 9.05.03r. мы оставались вне рынка, пропуская концовку медвежьего тренда и стараясь поймать зарождение нового бычьего тренда в самом начале.

Если вернуться к дневной развертке валютной пары USD/JPY (см. рис.3-16), то видно, что к 19.05.03г. выполнилась цель пятой волны Эллиотта, то есть появился шанс поучаствовать в корректирующем движении АБС вверх к цели 4 волны на daily. Поэтому, как только на развертках 240 минут и 60 минут также завершились строительства 5 волн Эллиотта, входим в рынок одним лотом по маркст ордеру Buy (скажем, с уровня 115.55), S/L = 114.96 и Т/Р = 116.48.

:QG © 2003

-20\r\n37. 831\r\n25 \r\n75 \r\n50 \r\n28. 351\r\nLm \\J 0 \r\n -7 60І\r\n

1 1500

11550

А 11600

11650

1 1700

USDDPY - Japan (Yen), 240 Min

Рис.3-17. Графики курсов USD/JPY 240min и 60min.

Как видно на часовой развертке на рис.3-17, ралли USD/JPY

бОшіп.

качалось очень резво и уже через час мы оказались вне рынка (сработали ордера Т/Р), причем на 60 минутном ірафике уже была построена волна А, а вот на более длиннопериодной развертке цель волны А оказалась примерно на 100 пипсов выше.

Продолжим торговать на коррекции вверх, то есть на откате входим 2 лотами в лонг по цене 116.60, S/L = 116.96 и Т/Р = 117.46.

К концу американской сессии 19.05.03г. на часовой развертке было завершено строительство трех волновой коррекции ABC с High = 117.56, то есть ордер Т/Р выполнился (см. рис.3-18). Как следует из приведенного графика цены USD/JPY hourl, на следующий лень к концу европейской сессии рынок еще раз протестировал снизу вверх уровень 117.50, но так и не пробил его, при этом была построена разворотная фигура «двойная вершина».

А после 4:00 20.05.03г. к ним присоединилась и MACD. К этому моменту па масштабе 240 минут завершилось строительство «трехволновки» ABC - ждите корректирующего движения вниз.

Если верну ться к дневной развертке динамики нашего рынка (см. рис.3-16), то видим, что трендовый индикатор тА(21) по- прежнему направлен вниз, а цена находится под ним - признаки медвежьей тенденции.

Появился шанс сыграть на понижение, поэтому продаем 1 лот по цене 117.24 с S/L = 117,56 и Т/Р = 116.78.

После начала американской сессии 20.05.03г. японская йена начинает заметно укрепляться, при этом па часовой развертке пробивается кривая тА(21) сверху вниз. Отменяем предыдущий ордер стоп лосе и пододвигаем его к нашей кривой скользящей средней на уровень 117.08.

Еще через три часа падения доллара США мы оказываемся вне рынка и с прибылью.

В дальнейшем при всем желании войти в рынок инструменты технического анализа сигналов на вход не дают вплоть до завершения строительства 3 медвежьей волны Эллиотта на часовом масштабе. Но и в этот момент времени (17:00 20.05.03г.) вставать в шорт - опасно, поскольку на часовой развертке планируется кор рекция наверх к 4 волне Эллиотта, а покупать доллар еще рано: трендовын индикатор mA(2i) направлен вниз.

Осцилляторы Sstoch и RS1 приблизились к зоне экстремальной иерепроданности, но по-прежнему подают сигналы на Sell; MACD только-только пересекает нулевой уровень - сигнал на наращивание тортовых позиций.

В то же время на развертке 240 минут (см. рис.3-18) кривая скользящая средняя направлена вверх, что говорит о доминанте бычьих настроений на нашем рынке на этом инвестиционном горизонте.

Хотя сигналы Sstoch и RSI уже показывают возможную коррекцию вниз, a MACD - все еще вверх. Ждем более четких сигналов с рынка, оставаясь квадратными.