Трюгве Хаавельмо (Haavelmo)

Трюгве Хаавельмо (Haavelmo)

(13.12.1911 г.

Нобелевская премия по экономике 1989 г.

Норвежский экономист Трюгве Хаавельмо (Ховельмо) родился в городке Шедслеу к северо-востоку от Осло. После окончания в 1930 г. средней школы он продолжил учебу в Университете Осло, где избрал в качестве будущей специальности экономику. На формирование X. как экономиста, в частности его специализацию в области математической статистики, большое влияние оказал Р.Фриш, который в те годы преподавал в университете. После получения в 1933 г. диплома бакалавра по специальности «политическая экономия» X. по приглашению Фриша, ставшего одновременно директором только что созданного Института экономики при Университете Осло, в течение пяти лет работал ассистент-исследователем в этом институте.

В 1939 г. в качестве стипендиата Рокфеллеровского фонда X. уехал в США. Из-за начавшейся вскоре 2-й мировой войны его Пребывание в этой стране затянулось на семь лет. В течение первых двух месяцев X. интенсивно изучал статистику в Калифорнийском университете под руководством ученого с мировым Именем Дж.Неймана. В апреле 1941 г. X. защитил в Гарвардском Университете диссертацию на тему «Вероятностный подход в Эконометрике» («The Probability Approach in Econometrics»), которая хотя и оставалась до 1944 г. неопубликованной, тем не Менее сразу же получила высокую оценку тех, кто познакомился с этой работой. Исследования, проведенные X. в диссертации, Подготовили почву для работы семинара по эконометрике, который он организовал вместе с Дж.Маршаком в Нью-Йорке. X. работал там в течение 1942—1944 гг. в качестве статистика в норвежской Торговой миссии.

X. работал в Комиссии Коулза по экономическим исследованиям, где идеи его диссертации легли в основу одного из центральных исследовательских проектов. По словам X., ему посчастливилось работать в научном коллективе, включающем выдающихся эконометриков, статистиков и математиков, в том числе будущих Нобелевских лауреатов Т.Купманса, К.Эрроу, Г.Саймона, Л. Клейна.

В 1947 г. X. вернулся на родину. В течение года он работал руководителем отдела министерства торговли, промышленности и финансов, а в 1948 г. перешел на преподавательскую работу в Университет Осло, оставаясь на посту профессора экономики вплоть до своего выхода на пенсию в 1979 г.

Вклад X. в экономическую науку связан прежде всего с разработкой методологии (общих принципов) и методов эконометрического исследования. В своей первой статье «Метод дополнительных пересекающихся зависимостей, проиллюстрированный на примере изучения курса акций» («The Method of Supplementary Confluent Relations, Illustrated by a Study of Stock Prices»), опубликованной в 1938 г., X. использовал разработанный Р.Фри- шем для решения проблемы взаимозависимости переменных (мультиколлинеарности) метод статистических пересечений в анализе помесячных данных об изменении курса акций в Норвегии за 1920—1926 гг. и в США с 1903 по 1914 г. Новым в статье X. было проведение статистического анализа экономической системы с небольшим числом структурных зависимостей. В двух последующих статьях — «Динамический анализ производства свиней в Дании» («А Dynamic Study of Pig Production in Denmark») и «Недостаточность проверки динамической теории путем сравнения теоретических решений и наблюдаемых циклов» («The Inadequacy of Testing Dynamic Theory by Comparing Theoretical Solutions and Observed Cycles») — X. продолжил разработку методики эконометрического анализа, обеспечивающей достоверность обработки экономической информации и проверку экономических теорий.

В конце 30-х гг., когда эконометрика только обозначилась как новая экономическая дисциплина, методы эконометрического анализа базировались в значительной степени на теории вероятностей и не использовали приемов статистического анализа при оценке фактических данных. В свою очередь статистические методы — главным образом простейший регрессивный анализ — использовались, как правило, без учета теории вероятностей. Большинство экономистов того времени, включая Дж.М.Кейнса, отрицательно воспринимали стремление эконометриков более интенсивно задействовать теорию вероятностей в анализе эмпирических данных, обосновывая свою позицию, в частности, тем, что экономические процессы носят необратимый характер. Со своей стороны, ведущие эконометрики, включая Фриша, скептически относились к возможности применения статистических методов. Предпринятые тогда же попытки эмпирической проверки экономических теорий выявили две фундаментальные проблемы, которые возникали при проведении тестов. Первая сводилась к следующему. Поскольку экономические отношения обусловлены действиями большого числа индивидов или фирм, то от теорий, описывающих эти отношения, никогда не следует ожидать полного соответствия данным эмпирического анализа, даже если отсутствуют ошибки в измерениях. Вопрос заключается в установлении критерия надежности полученных результатов. Вторая проблема связана с тем, что экономисты, в отличие от ученых-естественников, как правило, лишены возможности проводить контрольные эксперименты. Получаемые ими в результате наблюдения данные об экономических связях являются результатом множества различных действий и отношений, оказывающих друг на друга взаимное влияние. Это порождает проблему так называемой внутренней зависимости, выражающейся в сложности определения на основе доступных для наблюдения данных базовых отношений, определяющих остальные связи и зависимости.

Обе эти проблемы получили освещение в диссертации X.

Большинство теоретических вопросов, которые анализировал X., были связаны с проблемой взаимозависимости в экономических отношениях, где каждое индивидуальное решение может рассматриваться как результат взаимодействия через цепочку рыночных отношений множества других решений. Поэтому анализируемый результат является продуктом большого числа случайных предшествующих решений и действий, что создает проблемы для эмпирического исследования. При этом основное, базовое отношение, определяюще действующее на остальные связи и зависимости, согласно X., не может рассматриваться изолированно, а выступает как результат, обусловленный рядом случайных связей и обстоятельств. Все это, как показал X., порождает трудности прежде всего в определении специфики экономических моделей, т.е. в выборе из множества моделей и систем тех, которые могут объяснить наблюдаемый результат действия рыночного механизма. Далее, он обосновал важность выбора ряда отношений (связей, зависимостей), каждое из которых максимально «автономно», т.е. не зависит от изменений в других частях системы.

Наличие большого числа типов и форм моделей, которые могут быть использованы для объяснения наблюдаемых эмпирических данных, породило также так называемую проблему идентификации, активно обсуждавшуюся в то время. К примеру, если теория должна объяснить наблюдаемую зависимость между ценами и продажами на рынке, то эта зависимость (отношение) должна быть соответствующим образом идентифицирована, т.е. точно выражена в форме отношения между спросом и предложением, соответствующего определенной форме вероятностного распределения. X. первым дал точную математическую формулировку и решение проблемы идентификации. Дальнейший поиск критериев идентификации и разработка различных аспектов этой проблемы базировались на его основных идеях.

Проблема взаимозависимости экономических отношений породила, в-третьих, проблему, названную X. проблемой одновременности в оценочных моделях с несколькими различными структурными зависимостями. Поскольку комбинированные отношения ограничивают возможные вариации переменных в модели, то изолированные оценки индивидуальных отношении могут быть, по мнению X., ошибочными. В рамках теории вероятностей он предложил обобщенную формулировку и метод измерения этого смещения в изолированных оценках индивидуальных отношений во взаимозависимой экономической системе. X. показал, что проблема может быть решена путем использования метода одновременных оценок взаимозависимых моделей. Он доказывал, что ошибочных интерпретаций индивидуальных отношений нельзя избежать до тех пор, пока все зависимости в теоретической модели измеряются одновременно.

Диссертация X. была опубликована в качестве приложения к июльскому номеру журнала «Эконометрика» за 1944 г. По сей день эта работа остается одним из наиболее известных и широко цитируемых трудов X. Идеи диссертации X. получили дальнейшее обоснование в статьях «Статистические значения системы одновременных уравнений» («The Statistical Implications of a System of Simultaneous Equations») и «Статистический анализ спроса на продовольствие» («Statistical Analysis of the Demand for Food»), опубликованных в «Эконометрике» соответственно в 1943 и 1947 гг. (последняя статья в соавторстве с М.А.Гиршиком), а также в исследованиях, осуществленных в последующем в рамках комиссии Коулза X., Т.Купмансом и др.

После перехода на преподавательскую деятельность в Университет Осло научные интересы X. в большей степени сосредоточились на экономической теории. Он предпринял попытки трансформировать различные компоненты экономической теории с целью сделать возможным применение к ним новейших эконометрических методов. Согласно X., условием для решения этой задачи были не столько дополнительные положения относительно вариативных распределений, сколько главным образом более динамичные теоретические формулировки.

Вклад X. в экономическую теорию связан также с исследованиями в области теории капиталовложений и теории экономического развития. Его книга «Очерк по теории экономической эволюции» («А Study in the Theory of Economic Evolution», 1954) была одним из первых исследований возможных причин экономической отсталости, выполненным задолго до того, как другие экономисты всерьез обратились к этой проблеме. Этой работе Уделяется незаслуженно мало внимания. Между тем в ней X. первым изложил неоклассическую односекторную модель роста, создание которой, как правило, связывается с именами Р.Солоу и Т.Свана. Причина, возможно, заключается в том, что в отличие от краткой манеры изложения, свойственной этим ученым, X. Увлекается описанием технических деталей и решением множества родственных динамических моделей, так что не каждый читатель обладает терпением, чтобы добраться до сути.

В книге «Очерк по теории инвестиций» («А Study in the Theory of Investment», 1960) X. пытался совместить неоклассический подход к понятию капитала с позицией австрийской школы (Э.Бем-Баверк, К.Викселль), показывая суть разногласий в экономической науке 30-х гг. по вопросу о капитале как факторе производства и значение фактора времени в производственном процессе. Центральное место в книге занимает вопрос об определении капитала как фактора производства, которому X. придает большое значение. От определения этого понятия, считает он, зависит понимание капитала в рамках теории равновесия, его роль в экономическом росте и изменения инвестиций.

X. внес вклад в исследование многих других областей экономической теории — от анализа циклических колебаний на макроэкономическом уровне и фискальной политики до теории цен и истории экономической мысли. К сожалению, многие его работы опубликованы только на норвежском языке и почти не известны за пределами своей страны. X. оказал очень большое влияние на развитие экономической науки в Норвегии не только как ученый-исследователь, но и как педагог. На протяжении своей почти 30-летней работы в Институте экономики при Университете Осло он являлся ведущим преподавателем экономических дисциплин. Его лекционные курсы охватывали множество разделов экономической теории, а для многих студентов и молодых исследователей общение с ним оказалось мощным импульсом для последующих занятий наукой.

Премией памяти Альфреда Нобеля по экономике за 1989 г. были отмечены заслуги X. «за прояснение им роли теории вероятностей как фундамента эконометрики и за его анализ экономических структур». Нобелевская лекция лауреата была посвящена использованию эконометрики в анализе государства благосостояния.

Помимо Нобелевской премии X. удостоен премии Фритьофа Нансена за выдающиеся исследования (1970). С 1944 г. он являлся членом Эконометрического общества (в 1954—1958, 1961 — 1963 и 1966—1970 — член его Совета, в 1957 — президент), а с 1946 г. — Института математической статистики; он также член Норвежской академии наук (с 1950), почетный член Американской экономической ассоциации (с 1975). Умер X. в Осло.

Соч.: The Method of Supplementary Confluent Relations, Illustrated by a Study

of Stock Prices // Econometrica. 1938, July, Vol. 6. pp. 203—218; A Dynamic

Study of Pig Production in Denmark. Kopenhavn, 1939; The Inadequacy of

Testing Dynamic Theory of Comparing Theoretical Solutions and Observed Cycles // Econometrica. 1940, October, Vol. 8. No. 4. pp. 312—321; On the Theory and Measurement of Economic Relations. Cambridge, 1941, May; Statistical Implications of a System of Simultaneous Equations // Econometrica. 1943. Vol. 11. No. 1, pp. 1—12; Statistical Testing of Business Cycle Theories // Review of Economics and Statistics. 1943. Vol. 25. No. 1, pp. 13—18; The Probability Approach in Econometrics // Econometrica Supplement. Vol. 12. 1944, July; Statistical Analysis of the Demand for Food: Examples of Simultaneous Estimation of Structural Equations // Econometrica. 1947. Vol. 15. No. 2, pp. 79—110 (совм. с М.А. Гиршиком); A Study in the Theory of Economic Evolution. Amsterdam, 1954; A Study in the Theory of Investment. Chicago, 1960; Some Observations on Welfare and Economic Growth // Induction, Growth and Trade. Essays in Honor of Sir Roy Harrod / Ed. by W.A. Eltis a. a. Oxford, 1970, pp. 65—75; On the Dynamics of Global Economic Inequality. [Oslo, 1980].