Неработающие кредиты и просроченная задолженность - задержка

При сравнении неработающих кредитов и просроченной задолженности по банковской системе в целом обнаружилось, что максимальная корреляция (максимальный уровень коэффициента детерминации R-квадрат) наблюдается с трехмесячной задержкой (см.

иллюстрацию 10 на стр. 19). Параметры корреляции таковы:

International O03°P 11 «ЦЄНКЯ

FinanceCorporat,on проблемных кредитов

Неработающие кредиты (+3 мес.) и просроченная задолженность (млрд. руб.)

Угловой коэффициент/ коэффициент регрессии	1,21
Свободный член уравнения	723
Коэффициент детерминации R-квадрат	98%

Такой временной сдвиг можно объяснить с точки зрения экономической логики: требуется некоторое время, чтобы задержка платежей привела к возникновению “плохого” кредита. Задержка в зависимости от размера банка может колебаться от одного месяца для крупнейших банков до трех и более месяцев в случае небольших кредитных организаций.

Параметры линейной корреляции таковы:

Таблица 11: Неработающие кредиты (млрд. руб.), как прямолинейная функция просроченной задолженности (млрд. руб.)

Портфель	Угловой коэффициент/ коэффициент регрессии	Свободный член уравнения	R-квадрат	Задержка (мес.)
Все кредиты	1.21	723	98%	3
Розничные	0.66	171	98%	н/д
Банки в топ-30	2.11	-94	99%	1
Остальные банки	0	298	49%	3

Внимание: корреляция для «остальных банков» рассчитана на основе небольшого количества точек.

<< | >>

↑

Источник: Елена Николаенко, Лариса Макаренко (к.э.н.), Виктория Белозерова, Максим Плешков. Обзор и оценка проблемных кредитов: потенциал рынка 2010 г.. 2010

Еще по теме Неработающие кредиты и просроченная задолженность - задержка:

- Инвестиции - История экономики - Основы экономики - Платежные системы - Политэкономия - Рынок ценных бумаг - Ценообразование - Эконометрика - Экономика предприятия - Экономическая теория - Экономический анализ -