Общий объем неработающих кредитов
Данные по общему объему кредитов и по неработающим кредитам публикуются ЦБ РФ уже несколько лет, а соответствующие данные о качестве кредитов для банковской системы в целом стали доступными только с конца 2009 г.
Данные приведены, начиная с февраля 2008 г., когда изменились требованиям к отчетности банков.Несмотря на скудность информации о докризисном периоде, можно увидеть, что существует определенная взаимосвязь между общим размером просрочки и общим объемом неработающих кредитов.
Иллюстрация 9: Общие данные по показателям качества кредитов (млрд. руб.)
20,000
15,000
10,000
2,000
1,500
1,000
2,500
25,000
Итого ¦^Я1 Просроченные ^Стандартные А Нестандартные ¦^¦Сомнительные ¦¦*" Проблематичные а Безнадежные Неработающие
500
5,000
0 0 дек 08 апр 09 авг 09 дек 09 апр 10
окт 08 фев 09 июн 09 окт 09 фев 10 июн 10
Источники: сайт Банка России, расчеты агентства «Рус-Рейтинг»
Левая ось - сплошные кривые (всего кредитов, стандартные, нестандартные, сомнительные)
Правая ось - пунктирные линии (проблематичные, безнадежные, просроченные, неработающие) Неработающие = сумма проблематичных и безнадежных кредитов
Кривые неработающих кредитов и просроченных платежей помечены звездочками для наглядности сравнения
Поскольку кредит переклассифицируется в более низкую категорию, когда просрочка достигает определенного временного рубежа, неудивительно, что между кривыми для просроченных
International O03OP 11 «ЦЄНКЯ
Fm^nceCorporat,on проблемных кредитов
платежей и неработающих кредитов наблюдается сдвиг по времени.
После ряда наблюдений обнаружилось, что сильнейшая корреляция между просроченными платежами и объемами неработающих кредитов наблюдается с трехмесячной задержкой.
И это естественно, учитывая используемое нами определение неработающих кредитов.Иллюстрация 10: Просроченные платежи и неработающие кредиты (со сдвигом на 3 месяца) (млрд.
руб-)
Линейная корреляция выглядит следующим образом:
Таблица 5: Корреляция неработающих кредитов (+3 мес.) и просрочек (млрд. руб.)
| Угловой коэффициент/коэффициент регрессии | 1,21 |
| Свободный член уравнения (млрд. руб.) | 723 |
| Коэффициент детерминации R-квадрат | 98% |
| Последняя просрочка (в млрд. рублей) = июнь 2010г. | 1109 |
| Прогноз объема неработающих кредитов, июнь 2010г. + 3 месяца = сентябрь 2010г. | 2067 |