Связь ММП с МНК. Квази-МП методы.

Идея состоит в том, чтобы процедуру получения оценок для одного распределения распространить на "близкие" распределения.

Метод максимального правдоподобия используют для нахождения способа расчетов, а затем уже доказывают, какими свойствами обладает этот метод по отношению к некоторому более широкому классу распределений.

Как мы видели, например, ММП в случае регрессии с нормально распределенными ошибками дает МНК, который на самом деле обладает "хороши- ми" свойствами и при ошибках, которые уже не имеют нормального распределения (хотя эффективность теряется).

Есть и обратная связь между этими двумя методами. МНК можно использовать как вычислительную процедуру, которая помогает находить оценки МП и строить тесты. Такое техническое использование МНК называют вспомогательной регрессией. Кроме того, вслед за Дэвидсоном и Мак- Кинноном будем использовать термин искусственная регрессия, если вспомогательную регрессию можно применять как для нахождения оценок, так и для проверки гипотез относительно полученных оценок и проверки правильности спецификации модели.