Неидентифицируемость

Рассмотрим теперь несколько более сложную модель, состоящую из двух поведенческих уравнений. Допустим, что предложение товара на душу населения (yd) и спрос на него (ух) задаются следующими уравнениями:

yd = а + Р/» + ух + ud,              (11.21)

ys=8 + tp+ и5,              (11.22)

где р — цена товара; х — доход на душу населения; и, и и, —              случайные члены

с дисперсиями              и о2              соответственно и выборочной ковариацией              Пе

ременная х предполагается экзогенной, р и у являются эндогенными, и их значения определяются в процессе установления рыночного равновесия.

а - 5 y ud - и,

р = 7Гр+1Гр" + -ТГ^;              (11.23)

ає - В5 уг ?ud - ри.

+ +              ¦ lt;П-24gt;

Как видим,/» зависит от ud, поэтому использование МНК для уравнения (11.21) приведет к смещенным и несостоятельным оценкам. Переменная/gt; зависит также от us, поэтому МНК даст смещенные и несостоятельные оценки для уравнения (11.22).

Перепишем для удобства уравнения в приведенной форме как

(11.25)

(11.26)

р = oc’ + pSc + v,; у =5\' + е5г + уу)

где

(11.27)

и

(11.28)

a vp и vy — составные случайные члены в приведенных уравнениях.

Рассмотрим теперь, можно ли использовать метод ИП или КМНК для получения состоятельных оценок коэффициентов. Начнем с первого из методов.