СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Blake D Financial Market Analysis - L , 1999

2 Bris E, Beffalah M, Mat H, Fde Varenne Options, Futures and Exotic Derivatives - N Y , 1998

3 Captnski M, Zastawnrak T Mathematics for Finance An Introduction to Financial Engineering - Spnnger, 2005

4 Chrtss N Black-Scholes and Beyond Option Pricing Models - Professional Publishing, 1997

5 Clarke R G Options and Futures A Tutorial, 1992

6 Connolly К В Buying and Selling Volatility - Wiley, 2000

7 Cottel Ch M Options Perceptions and Deceptions , 1996

8 DeRosa D F Options on Foreign Exchange 2-nd ed - Wiley, 2000

9 Dubtf R An Arbitrage Guide to Financial Markets - Wiley, 2004

10 Energy Convergence The Beginning of the Multy-Commodity Market Ed by FusaroPC - Wiley, 2002

11 Errera S, Brown SL Fundamentals of Trading Energy Futures & Options.

12 Eydeland A, Wolymec К Energy and Power Risk Management - Wiley* 2003

13 Fernandes PL, Somalo MP Opciones Fmancieras у Productos Estructura- dos 2-nd ed - McGrow-Hill, 2003

14 Gtdel S A Stock Index Futures and Options - Wiley, 1999

15 HullJ Options, Futures and Other Denvatives 4-th ed - Prentice-Hall, 2000

16 Kennedy M Single Stock Futures An Investor’s Guide - Wiley, 2003

17 Kolb R W The Investor’s Complete Toolkit - New York Institute of Finance, 1991

18 Rodriguez de Castro Introduccion al Analisis de Productos Fmancieros De- nvados Futuros, Opciones, Fon/vards, Swaps - Editorial Limusa, 1998

19 Smithson Ch W Managing Financial Risk A Guide to Derivative Products, Financial Engineering, and Value Maximization - McGraw-Hill, 1998

20 SoldeviKa E Opciones у Futuros Sob re Tipos de In teres a Corto Plazo - Piramide, 1997

21 Stephens JJ Managing Interest Rate Risk Using Financial Derivatives - Wiley, 2002

22 The Handbook of Exotic Options Instruments, Analysis, and Applications - Professional Publishing, 1996

23 Van Deventer D R, ImaiK, Mesler M Advanced Financial Risk Management -Wiley, 2005

24 Young PL, Sidey Ch Single Stock Futures A Trade’s Guide - Wiley, 2003

25 Wiimott P Quantitative Finance - Wiley, 2000

26 Wiimott P The Theory and Practice of Financial Engmeenng - Wiley, 1998

27 Wiimott P, Howison S, Dewynne J The Mathematics of Financial Deriva­tives A Student Introduction - Cambridge University Press, 1996

4 Более подробные определения спекулянта, арбитражера и арбитражной операции см. г) книге А.Н.Буренина “Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов”,

7 Составлено no источнику World Federation of Exchanges Annual Report and Statistics 2004, pp 85-92

8 Составлено no источнику World Federation of Exchanges Annual Report and Statistics 2004, pp 85-92

12 BIS Quarterly Review, June 2005, p.A104.

19 Составлено и рассчитано на основе BIS Quarterly Review, June 2005, р.А104, таблица 23A.

5 Объяснение формулы (2.18) см в книге АН. Буренина “Управление портфелем ценных бумаг", Научно-техническое общество им академика С.И.Вавилова, М., 2005, параграф 5.1.1.6.

1 One Chicago Exchange является совместным предприятием Чикагской товарной биржи (СМЕ), Чикагской торговой палаты (СВОТ) и Чикагской биржи опционов (і ІЮЕ)

В ноябре 2002 г торговля фьючерсами на акции первоначально открылась на One

4 В данной формуле в качестве базы мы использовали 360 дней, так как в США для краткосрочных финансовых инструментов, таких как казначейские векселя и другие инструменты денежного рынка используется 360 дней в году для расчета процентных платежей.

9 LIBOR (London Inierbank Offered Rate) - ставка, по которой банки предоставляют средства на межбанковском лондонском рынке ведущим банкам, т.е, это ставка пред­ложения денег.

LIBID (London Interbank Bid Rate) - ставка, по которой ведущие банки готовы занять средства на межбанковском лондонском рынке, т.е. это ставка спроса на заемные средства.

нина “Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов”, М., 2002, пара­графы 9 3 и 10 1.4

19 Использование программы Excel для расчета вероятности наступления события приводится в приложении 5.

4 См приложение 5 к главе 10 474