Спецификация фьючерсного контракта на однодневную процентную ставку
| базовый актив | Средняя величина ставки Mos BOR overnight и MosPPJME overnight за период времени с момента заключения контракта до дня его исполнения |
| єна (курс) контракта | Указывается в процентных пунктах с точностью до двух знаков после запятой |
| Минимальный шаг цены (тик) | 0,01% |
| Стоимость минимального шага цены | Определяется как изменение приведённой стоимости 1 млн рублей при изменении средней ставки overnight на период до дня исполнения контракта на 0.01% |
| Способ исполнения | Расчетный |
| Месяцы исполнения | Март, июнь, сентябрь, декабрь |
| Последний день торгов | ^орговый день, предшествующий 15 числу месяца исполнения |
| Дата исполнения | Рабочий день, следующий за последним торговым днем |
| Минимальный размер гарантийного обеспечения | Минимальный базовый размер гарантийного обеспечения по контракту зависит от срока до исполнения фьючерса и не может быть менее 2700 рублей |
| Время торгов | 10:30 - 23:50 по московскому времени |
| Код контракта | MIBR - ., MPRI- ., где - , - (указываются арабскими цифрами) |
| Краткий код контракта в биржевой системе (Код в системах Reuters и Bloomberg) | М1, MR, где - месяц исполнения, - год исполнения Для месяцев исполнения приняты следующие обозначения: март - Н, июнь - М, сентябрь - U, декабрь - Z, год исполнения указывается одной цифрой, например, для 2008 года - 8 |
Фьючерс на ставку трехмесячного кредита - стандартный расчетный контракт, базовым активом которого является ставка ру блевого трехмесячного кредита (депозита) на Московском межбанковском рынке MosPrime Rate - Moscow Prime Offered Rate. Зарубежный аналог данного контракта - фьючерс на ставку трехмесячного депозита в долларах США London Inter-Bank Offerbd Rate (LIBOR) - занимает первое место по объёмам торгов среди всех фьючерсов на краткосрочные ставки.
Заключив контракт, участник фиксирует для себя ставку трехмесячного депозита на дату исполнения. Так, купив фьючерс, он получит финансовый результат, равный разнице между прибылью от трёхмесячного депозита размером 1 млн рублей по зафиксированной при покупке контракта ставке и прибылью от депозита такого же размера но рыночной ставке на дату исполнения. Использо-
вание данного контракта значительно расширяет возможности по страхованию рисков будущих краткосрочных размещений (привлечений).