<<
>>

Спецификация фьючерсного контракта на однодневную процентную ставку

базовый актив Средняя величина ставки Mos BOR overnight и MosPPJME overnight за период времени с момента заключения контрак­та до дня его исполнения
єна (курс) контракта Указывается в процентных пунктах с точностью до двух знаков после запятой
Минимальный шаг це­ны (тик) 0,01%
Стоимость минималь­ного шага цены Определяется как изменение приведённой стоимости 1 млн рублей при изменении средней ставки overnight на период до дня исполнения контракта на 0.01%
Способ исполнения Расчетный
Месяцы исполнения Март, июнь, сентябрь, декабрь
Последний день торгов ^орговый день, предшествующий 15 числу месяца исполне­ния
Дата исполнения Рабочий день, следующий за последним торговым днем
Минимальный размер гарантийного обеспече­ния Минимальный базовый размер гарантийного обеспечения по контракту зависит от срока до исполнения фьючерса и не может быть менее 2700 рублей
Время торгов 10:30 - 23:50 по московскому времени
Код контракта MIBR - ., MPRI- ., где - , - (указываются араб­скими цифрами)
Краткий код контракта в биржевой системе (Код в системах Reuters и Bloomberg) М1, MR, где - месяц исполнения, - год исполнения

Для месяцев исполнения приняты следующие обозначения: март - Н, июнь - М, сентябрь - U, декабрь - Z, год исполне­ния указывается одной цифрой, например, для 2008 года - 8

Фьючерс на ставку трехмесячного кредита - стандартный расчетный контракт, базовым активом которого является ставка ру блевого трехмесячного кредита (депозита) на Московском межбанковском рынке MosPrime Rate - Mos­cow Prime Offered Rate. Зарубежный аналог данного контракта - фьючерс на ставку трехмесячного депозита в долларах США London Inter-Bank Offerbd Rate (LIBOR) - занимает первое место по объёмам торгов среди всех фьючерсов на краткосрочные ставки.

Заключив контракт, участник фиксирует для себя ставку трехмесячного де­позита на дату исполнения. Так, купив фьючерс, он получит финансовый ре­зультат, равный разнице между прибылью от трёхмесячного депозита размером 1 млн рублей по зафиксированной при покупке контракта ставке и прибылью от депозита такого же размера но рыночной ставке на дату исполнения. Использо-

вание данного контракта значительно расширяет возможности по страхованию рисков будущих краткосрочных размещений (привлечений).

<< | >>
Источник: Буренин А.Н.. Хеджирование фьючерсными контрактами Фондовой биржи РТС М., Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2009, - 174 с.. 2009

Еще по теме Спецификация фьючерсного контракта на однодневную процентную ставку:

  1. Спецификация фьючерсного контракта на однодневную процентную ставку
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -