<<
>>

Короткое хеджирование на основе регрессионного анализа. Определение коэффициента хеджирования с помощью программы Excel

В предыдущих параграфах мы рассматривали технику страхования пози­ции по акциям с использованием теоретического коэффициента хеджирования. Как было отмечено в параграфе 1.3.4, альтернативным подходом к расчету ко­эффициента является регрессионный метод или аналогичный ему метод мини­мизации дисперсии стоимости хеджированной позиции. Коэффициенты можно рассчитывать на основе абсолютных изменений спотовых и фьючерсных цен, простой доходности и логарифмической доходности.

<< | >>
Источник: Буренин А.Н.. Хеджирование фьючерсными контрактами Фондовой биржи РТС М., Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2009, - 174 с.. 2009

Еще по теме Короткое хеджирование на основе регрессионного анализа. Определение коэффициента хеджирования с помощью программы Excel:

  1. Короткое хеджирование на основе регрессионного анализа. Определение коэффициента хеджирования с помощью программы Excel
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -