3.1 Основные достоинства и недостатки существующей методики по оценке кредитоспособности заемщика
Существенный рост объемов кредитования физических лиц в ЗАО «Кредит Европа Банк» был бы невозможен без отработанной технологии процесса кредитования, важной составной частью которого является оценка кредитоспособности заемщика.
В тоже время, в применяемой методики оценки кредитоспособности заемщика можно выделить как преимущества, так и недостатки. К числу преимуществ методики оценки кредитоспособности заемщика, применяемой в ЗАО «Кредит Европа Банк» относятся:1. Четкое нормативное регулирование процесса кредитования. В частности, на основе на локальных нормативных актах (Положение о кредитной политике ЗАО «Кредит Европа Банка», других положениях и инструкциях), в которых распределяются функции и полномочия между подразделениями и должностными лицами банка, механизм принятия решений по выдаче и сопровождению кредита, включая сбор и оценку информации о заемщике.
2. Сочетание различных методов при оценке кредитоспособности физического лица. В частности, практически во всех случаях анализа кредитоспособности физического лица в банке применяется разновидность скоринговой оценке, основанная на «отсеве» «плохих» заемщиков в случае их несоответствия одному из четырех-пяти базовых критериев, в сочетании с оценкой платежеспособности физического лица на основе его среднемесячного дохода для определения максимального размера кредита (кредитного лимита).
3. Дифференциация методик в зависимости от вида кредитования – набор критериев, требования к заемщику, набор предоставляемых документов, сроки принятия решений несколько отличаются по каждому направлению кредитования физических лиц, развиваемых банком, при сохранении общих подходов к оценке кредитоспособности заемщика.
4. Ведение баз данных статистической информации о заемщике (на основании анкет-заявлений на получение многоцелевого кредита, на получение кредитной карты, других видов кредита) по достаточно значительному числу социально-демографических и иных характеристик (всего около 20 критериев).
Это позволит в будущем разработать скоринговую модель оценки кредитоспособности заемщика на основании собственных баз данных.5. Применение разнообразных способов управления кредитными рисками, в том числе мониторинг кредитной сделки на всех этапах кредитного процесса, диверсификация кредитного портфеля в целом по банку и в отношении кредитования физических лиц, залоговое обеспечение сделок по ипотечному кредитованию, отраслевое и региональное лимитирование кредитов и другое. Также в целях снижения кредитного риска планируется увеличение удельного веса кредита, оформляемых в офисах банка (по сравнению с кредитами, оформляемыми в местах продаж товаров и услуг).
В качестве недостатков применяемых методик можно отметить следующее:
1. Применяемые методики приводят только к относительному снижению уровня кредитных рисков – уровень просроченной задолженности составляет 7,7% (и в течении 2008 года) имел тенденцию к росту. Это, в свою очередь, приводит к увеличению резервов на возможные потери по ссудам и снижению рентабельности банка.
2. Недостаточная гибкость применяемых оценок кредитоспособности и, в частности, скоринговых моделей. В частности, скоринговая оценка ограничивалась только отсевом «плохих» клиентов при неудовлетворении определенным базовым критериям, в тоже время не применялось интегральных, балльных оценок (что, впрочем, имело объективные ограничения – поскольку деятельность по кредитованию физических лиц ЗАО «Кредит Европа Банк» начал только в 2003 года и ранее количество завершенных кредитных историй было недостаточно). Указанные недостатки методик также препятствуют более тесной увязке политики управления банком в отношении «риска-доходности» и совершенствованием (модернизацией) применяемых методик.
В целом, применяемый подход в ЗАО «Кредит Европа Банк» к соотношению «доходность – риск» позволяет обеспечивать достаточно высокий уровень процентной маржи в целом по банку (11%), существенное увеличение размера процентных доходов от кредитования физических лиц и их удельного веса в общей сумме процентных доходов (объем кредитования физических лиц выше объемов кредитования юридических лиц примерно на 10-15%, в тоже время размер процентных доходов по кредитам физическим лицам выше размера процентных доходов по кредитам юридическим лицам в 2,5 раза). В тоже время, можно отметить увеличение уровня просроченной задолженности – за 2008 год ее размер вырос на с 5,6% до 7,7%. Выявленные недостатки и негативные тенденции требуют разработать пути совершенствования применяемых в банке методик оценки кредитоспособности.