<<
>>

2.7.  Моделирование безрисковой процентной ставки биржевых опционов с помощью пут – колл паритета

Безрисковая ставка используется в различных финансовых расчетах и обозначает процентную ставку, которую можно всегда получить без риска потери вложенной суммы. Данное определение содержит массу возможных интерпретаций.

Под безрисковой ставкой будем понимать значение процентной ставки, найденной из пут - колл паритета, исходя из известных премий биржевых опционов колл и пут с одинаковыми страйками.

Используя обозначения и символы, применяемые в данной работе, запишем формулу колл – пут  паритета в следующем виде (50):

                           ,                                                    (50)

где:

i - количество совпавших пар биржевых опционов с одинаковыми страйками;

Pi  - текущая рыночная стоимость опциона колл cо страйком Si;

Qi - текущая рыночная стоимость опциона пут cо страйком Si;

Si - одинаковыйстрайк биржевых опционов колл и пут на фьючерс РАО «ЕЭС»;

T - время жизни опциона выраженное в доле от 1 года (количество дней жизни опциона/365 дней в году);

M - текущая цена спот;

R – безрисковая ставка, используемая при дисконтировании страйка Si.

Зная результаты торгов биржевых опционов с одинаковыми страйком можно найти внутреннюю безрисковую процентную ставку для каждого страйка, удовлетворяющую требованиям пут - колл паритету.

В результате получим множество внутренних безрисковых процентных ставок R для каждого опциона колл и пут, с одинаковым страйком.

                                      R = (R1, …, Ri)                                                (51)

Рыночные котировки биржевых опционных премий могут испытывать различные колебания, поэтому не всегда выполняется пут-колл паритет и равенство процентных ставок для всех страйков. Это реалии рынка, а именно ожидания трейдеров банков, котирующих опционные контракты. Значение безрисковой процентной ставки не может быть различным для одного периода времени, значит целесообразно найти среднюю процентную ставку RAverage , которую можно было бы использовать для нахождения структуры уклона волатильности и последующей оценки внебиржевых опционов на фьючерсы РАО «ЕЭС»:

                                                                                          (52)

<< | >>
Источник: Пичугин Игорь Сергеевич. СТРУКТУРИРОВАНИЕ ОПЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ КОНЕЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва –2007. 2007

Еще по теме 2.7.  Моделирование безрисковой процентной ставки биржевых опционов с помощью пут – колл паритета:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бухгалтерский учет - Военное право - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -