Имитационное моделирование результатов инвестиционного проекта с помощью Project Expert

Пупырева Н.О. студентка 2 курса экономического факультета Научный руководитель: Батуева Н.В.

ст. преподаватель каф. прикладной информатики и естественнонаучных дисциплин Пермский институт экономики и финансов (г.

Моделирование в научных исследованиях стало применяться еще в глубокой древно- сти и постепенно захватывало все новые области научных знаний.

Основной смысл моделирования заключается в том, чтобы по результатам опытов с

моделями можно было дать необходимые ответы о характере моделируемого объекта, процесса или явления в реальных условиях. В настоящее время моделирование во всех

науках является одним из научных методов исследования процессов и явлений. [1]

Моделирование применяется тогда, когда реальный эксперимент по каким-либо при- чинам невозможен или затруднен, например, при изучении явлений, протекающих в тече-

ние десятков лет, либо удаленных в пространстве. Моделирование дает ускорение, уде-

шевление, упрощение и любое другое усовершенствование процесса исследования, дости- гаемого за счет работы с более простым объектом, чем исходный, то есть с моделью. С другой стороны, упрощение действительности в некоторых случаях является недостатком

моделирования, и полученные результаты часто теряют практическую ценность. Модели- рование оправдано в качестве предварительного этапа исследования, позволяющего при- нять более обоснованное решение для проведения реального эксперимента.[2]

Одной из важнейших проблем при разработке информационных технологий в финан-

совом менеджменте является выбор соответствующих программных продуктов. Многооб- разие задач финансового менеджмента обусловливает необходимость использования раз-

личных программных средств, существенно отличающихся по назначению, функциональ-

ным возможностям, используемой среде и т.п. [3]

Программные средства, используемые в качестве инструментария поддержки финан- совых решений можно разделить на следующие классы:

ü комплексные системы управления предприятиями;

ü табличные процессоры (Excel);

ü пакеты для решения задач фундаментального анализа;

ü пакеты для решения задач технического анализа;

ü статистические и математические пакеты программ;

ü системы искусственного интеллекта (ИИ).

Следует отметить, что такое деление весьма условно, так как одни программные сред- ства могут сочетать в себе свойства и возможности одновременно нескольких выделенных

классов, а другие могут быть ориентированными на решение лишь узких специализиро-

ванных задач.

Комплекс фирмы «PRO-INVEST CONSULTING» предназначен для составления биз- нес-планов развития предприятия.

Пакет Project Expert является автономным, закрытым приложением, функционирую- щим в среде Windows; он реализован с использованием современных инструментальных

средств программирования на языке С++, что обеспечивает высокую надежность и ско-

рость расчетов. С его помощью можно осуществлять анализ, подготовку бизнес планов и мониторинг инвестиционных проектов. Продукт выпускается в нескольких модификаци-

ях: облегченной, профессиональной (Professional) и холдинг, различающихся по функцио-

нальным возможностям и стоимости.

Профессиональная версия пакета включает следующие блоки: моделирования, гене- рации финансовых документов, анализа, группировки проектов, контроля реализации

проектов, генератор отчетов, а также дополнительные встраиваемые модули.

Каждый блок состоит уз функциональных модулей, позволяющих менеджеру в диало- говом режиме решать множество задач, например:

- разрабатывать план реализации инвестиционного проекта, стратегии маркетинга и производства, обеспечивающие рациональное использование материальных, трудовых и

финансовых ресурсов;

- определять схему финансирования проекта (собственный капитал, заемные сред- ства, лизинг и др.);

- проигрывать различные сценарии реализации проекта, варьируя значения факто-

ров, способных повлиять на его финансовые результаты;

- проводить всесторонний анализ чувствительности и эффективности проекта в раз- резе его участников (предприятия, инвесторов, банков и т.п.);

- осуществлять последующий мониторинг и контроль реализации различных стадий проекта с автоматическим выявлением отклонений фактических показателей от заплани-

рованных и др.

Имеется возможность обмена данными в форматах программ MS Office и СУБД се- мейства Dbase, а также подготовки отчетных документов в соответствии с международ-

ными стандартами бухгалтерского учета. Еще одной интересной особенностью данного

продукта является возможность подключения модуля «Переводчик», позволяющего ис- пользовать систему автоматизированного перевода текстов PROMT 98 фирмы «ПРОМТ»

для оформления проектной документации на наиболее распространенных европейских

языках.

Существует целый ряд задач финансового менеджмента, требующих использования как внутренней, так и внешней информации. Вне зависимости от применяемых на пред- приятии информационных технологий решение таких задач, как правило, осуществляется в автономном режиме, предполагает использование соответствующих пакетов приклад- ных программ и включает все указанные процедуры обработки информации.[3]

Типичным представителем этого класса является задача анализа и подготовки техни- ко-экономического обоснования инвестиционных проектов. Наиболее популярными про- граммами, используемыми для её решения, в настоящее время являются отечественные продукты Project Expert (PRO-INVEST Consulting) и «Альт-Инвест» («Альт»).

Программа Project Expert конструктивно реализована в виде наборов независимых модулей, доступ к которым осуществляется из диалоговой формы-меню путем выбора за- кладки (темы) соответствующего раздала, реализующего тот или иной этап проектирова-

ния (см.рис. 1).

Рисунок 1 – Форма-меню ППП Project Expert.

В разделе «Результаты» представлены результаты моделирования деятельности пред- приятия, которые отражаются в финансовых отчетах, таблицах и графиках. Эти материа- лы вместе с пояснительным текстом входят в бизнес-план, подготовку которого обеспечи- вает Project Expert. Оформление и просмотр выходных данных, подготовленных програм- мой, выполняются в данном разделе (см.

Рисунок 2 – Возможности моделирования финансовых результатов проекта

Раздел «Анализ проекта». Созданный проект является, в сущности, прогнозом, кото- рый показывает, что при определенных значениях исходных данных могут быть получены расчетные показатели эффективности хозяйственной деятельности. Цель статистического анализа (Монте-Карло) состоит в определении степени воздействия случайных факторов на показатели эффективности проекта. Раздел содержит модули: Контроль процесса реа- лизации проекта, Финансовые показатели, Эффективность инвестиций, Доходы участни- ков, Анализ чувствительности, Анализ безубыточности, Монте-Карло, Разнесение издер- жек, Доходы подразделений (см. рис. 3).

Рисунок 3 –Примеры аналиа результатов моделирования

Раздел «Актуализация» предназначен для осуществления контроля за ходом выполне- ния проекта. Здесь можно ввести актуальные данные о фактических поступлениях и вы- платах, посмотреть актуализированный отчет о движении денежных средств и получить отчет о рассогласовании планируемых и фактических денежных потоков.

Итак, Project Expert – лучшая в своём классе программа, ставшая, благодаря своим возможностям, стандартом для бизнес-планирования и оценки инвестиционных проектов в России, странах СНГ и Балтии.

Аналитическая система Project Expert – программа позволяющая «прожить» планируемые инвестиционные решения без потери финансовых средств, предоставить необходимую финансовую отчётность потенциальным инвесторам и кредиторам, обосновать для них эффективность участия в проекте. Незаменима для создания и выбора оптимального плана развития бизнеса, проработки финансовой части бизнес-плана, оценки инвестиционных проектов.[4]

Позволяет моделировать деятельность различных отраслей и масштабов – от

небольших венчурных компаний до холдинговых структур.

Программа Project Expert является именно той программой, которая готова поработать дублером финансового менеджера. Она воплощает имитационную модель, с помощью ко- торой можно воспроизвести деятельность компании.

Список использованных источников

1. http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/03/http_texts/fors_

kurilovich_plan.html

2. http://www.itstan.ru/excel/istorija-pojavlenija-i-razvitija-elektronnoj-tablicy.html

3. http://www.economic-s.ru/index.php/category/practice/modeling/page/2/

4. http://expert-systems.com/financial/pe/