Предсказание[XX]

Предположим, что вы оценили модель

у, = а + Рх, + и,              (10.69)

на наблюдениях периода (/= 1,..., Т):

y, = a + bxr              (10.70)

Имея некоторое послевыборочное значение переменной х, скажем, хт+р, вы можете предсказать соответствующее значение у.

9т+р = a + 1*хт+р-              (10.71)

Такие предсказания могут быть важными по двум причинам. Во-первых, вы можете быть одним из тех эконометристов, чья работа — заглядывать в экономическое будущее. Некоторые эконометристы изучают экономические закономерности с целью улучшить понимание того, как работает экономика, но для других это является лишь средством достижения более практичной цели — предвидеть, что может случиться. Во многих странах макроэкономическое прогнозирование имеет высокую репутацию, и коллективы эконометристов поддерживаются министерством финансов или другими правительственными органами, частными финансовыми учреждениями, университетами и исследовательскими институтами, и их предсказания активно используются для формирования и толкования государственной политики или в деловых целях. Когда подобные предсказания публикуются в печати, они, как правило, привлекают гораздо больше внимания, чем большинство других видов экономического анализа, в основном благодаря своей сути и тому, что в отличие от большинства других видов экономического анализа они легко могут быть поняты средним гражданином. Даже человек с совершенно нематематическим и нетехническим складом ума в состоянии понять, что подразумевается под оценками будущего уровня безработицы, инфляции и т. д.

Есть, однако, и другое применение эконометрического предсказания, которое делает его предметом заботы большинства эконометристов независимо от того, заняты они прогнозированием или нет. Оно дает метод оценки устойчивости регрессионной модели, который имеет большую исследовательскую направленность, чем диагностические статистики, использовавшиеся до сих пор.

Прежде чем продвигаться дальше, необходимо уточнить, что мы понимаем под предсказанием. К сожалению, в эконометрической литературе этот термин может иметь несколько различных значений в соответствии с пониманием хт+р в уравнении (10.71). Мы будем различать предсказания и прогнозы. Это разделение сделано в соответствии с обычным использованием терминов (например, у Э. Харвея [Harvey, 1981]), но тем не менее используемая здесь терминология не вполне стандартна.