Федеральный закон «О ЦБ РСФСР (Банке России)

Ст.61. В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Банк России может устанавливать им обязательные нормативы:

1. Минимальный размер УК для вновь создаваемых кредитных организаций и минимальный размер собственного капитала для действующих кредитных организаций (УК + Фонды + нераспределенная прибыль);
2. Максимальный размер риска на 1 заёмщика (В % от собственных средств)
3. Максимальный размер риска на одного кредитора
4. Нормативы ликвидности кредитных организаций
5. нормативы достаточности капитала
6. максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения
7. Минимальный размер резервов, создаваемых под высокорисковые активы
8. Нормативы использования собственных средств для приобретения долей других юридических лиц
9. максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, представленных банком свои участникам (акционерам)

Крупным кредитным риском является  объем кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента в размере свыше 5% собственных средств кредитных организаций.

Ст.66. Нормативы ликвидности кредитной организации определяются как:

36. соотношение между её активами и пассивами с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов
37. соотношением её ликвидных активов и суммой всех активов

Ст.68. Максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) граждан определяется как предельное соотношение общей суммы денежных вкладов (депозитов) и величины собственных средств

Ст.69. Норматив использования собственных средств для приобретения долей (акций) не должн превышать 25% собственных средств.

Централизованный Фонд резервов

«О порядке формирования фонда обязательных резервов коммбанков и территориальных учреждений) Нормы обязательных резервов: по счетам до востребования = 20%; по срочным обязательствам =15%.

После коллапса большого числа банков осенью 1998 г.  (рис. 2), власти использовали совсем мало возможности в рамках существующей законодательной основы чтобы взять больные банки под свою администрацию. Со временем, когда  эти банки были подчинены процедуре банкротства, они стали «пустыми оболочками». Один результат - что реструктуризация банков, будет более дорогой чем она могла бы быть в противном случае.

Рис. 3. Прибыльность 30 крупнейших банков России (чистая прибыль как процент к капиталу)

                    У руководителей наших крупнейших банков оказалась в дефиците важнейшее качество профессиональных банкиров - разумный консерватизм. Быстрое разрастание российских коммбанков на госсредствах и спекулятивных операциях без твердой опоры на реальную экономику обрекало их на неминуемые проблемы в будущем. Внутренние причины кризиса связаны с низким уровнем менеджмента; во многих банках плохо налажено управление рисками, нарушались размеры риска на одного заёмщика. Н-рые банки не соблюдали элементарные принципы бережливости. Фактический отказ государства платить по своим обязательствам привел к замораживанию около 7% банковских активов (ГКО-ОФЗ). Эти бумаги служили обеспечением обязательств перед нерезидентами, которые составляли 12,7% пассивов банков. Снижение кредитного портфеля было вызвано как увеличением кредитных рисков, так и оттоком ресурсов из банковской системы (отзыв населения и прекращение кредитования российских банков со стороны иностранных контрагентов). Ухудшение качества кредитного портфеля: доля просроченных ссуд в период с 1.08 по 1.10 1998 выросла с 5,5 до 10,9% по рублевым и с 5 до 6,5% по валютным кредитам. Главная проблема, общая для всех банков, -кардинально изменился финансовый рынок. гособлигаций фактически нет; рынок акций еле жив; МБК из-за тотального недоверия банков друг другу не в лучшем состоянии. Выход состоит в том, что банки должны научиться зарабатывать на классических банковских операциях, а не быть финансовыми спекулянтами.

Рынок кредита. До кризиса чаще всего ссуда выдавалась на сроки 3-4 месяца, некоторые до года и более. Значительная часть заемщиков пользовалась кредитными линиями. Теперь большая редкость - кредиты сроком более 3 мес. Проценты по ссудам возросли с 40% в июне до 100% и более после кризиса. Предприятия же ориентируются на докризисные ставки, поскольку больше не позволяет их рентабельность. Сегодня в преимущественном положении находятся те банки, которые уже давно и постоянно работают с реальным сектором экономики. это в основном небольшие и средние банки. Они оказывают своим заемщикам услуги финансового менеджмента, участвуют в составлении бизнес-планов для кредитования. Это повышает качество документов и понижает кредитные рискиэ.

Процесс расширения кредитования банками реального сектора экономики сдерживался масштабным перераспределением банковских активов в пользу кредитования государства. в составе требований банков, доля требований к гос. органам управления быстро возрастала (с 39,9% на начало 1997 г. до 42,6% к середине 1998 г. (Бюллетень банковской статистики. 1997. № 12. Табл. 12; 1998. № 2. Табл. 4.1.3.) и, как известно, это во многом повлияло на ликвидность банков в условиях финансового кризиса. Сбербанк России обеспечивал подавляющую часть всех вложений банков в гос. ц/б. Поэтому перспективы активизации его деятельности в реальном секторе после кризиса 1998 г. оценивается крайне сдержанно.

Наиболее уравновешенными с т. зрения ресурсной обеспеченности оказались «короткие» кредиты; по мере увеличения сроков кредитования разрыв между его объемами и размерами средств, привлеченных банками на аналогичный срок, нарастает до 5 раз по кредитам на период свыше 3 лет.

К концу 1998 г. финансово устойчивые банки полностью утратили свои прежние позиции во всех сегментах финансового рынка, в то время как проблемные банки стали основными операторами в важнейших видах банковской деятельности. Так в общем кол-ве действующих только за период  с сентября по октябрь 1998 г. доля финансово неустойчивых повысилась с 37 до 42%; одновременно у. в. активов подобных банков возрос в совокупных активах банковской системы с 16.4 до 70,9%. (Деньги и кредит. 1998. №12. С.23). Это ограничивает ориентацию на осуществление долговременных операций.

Обеспечение финансовой устойчивости банковского сектора требует укрепления системы пруденциального банковского надзора. Важную роль в этом направлении играет Межведомственный координационный комитет содействия развитию банковского дела в России. Реструктуризация банковской системы должна быть предметом заботы государства. основными целями реструктуризации является  выделение жизнеспособных банков; увеличение их капитала; улучшение качества активов; создание долгосрочной ресурсной базы для банковского обслуживания реального сектора.  немедленное принятие закона о банкротстве кредитных организаций будет содействовать более эффективной деятельности АРКО. При проведении реструктуризации конкретных кредитных организаций Агентство может обращаться в Банк России с предложением о реструктуризации задолженности указанных организаций перед Банком России, о включении в состав временных администраций сотрудников Агентства и установления специального режима надзора и регулирования их деятельности.