1.2.2. Малое количество правил

Американский технический аналитик индусского\r\nпроисхождения Т.Чанд проводил масштабные исследования\r\nпринципов построения торговых систем. Согласно этим\r\nисследованиям при увеличении количества правил падает\r\nколичество сделок, заключаемых по этим правилам, Слишком мало\r\nситуаций на рынке отвечают сочетанию вес новых и новых правил\r\n- в этом смысле каждое новое правило действует как ещё один\r\nфильтр, сквозь который «проходят» не все сделки. Кроме того,

12

нужно больше данных. Следующий момент - при увеличении\r\nправил прибыльность системы вначале растет (имеется в виду,\r\nчто правила разумные). Затем, с дальнейшим падением количества\r\nсделок, начинает снижаться прибыль.

Очень интересным параметром любой системы является\r\nНаибольший Нарастающий Убыток (MIDD - Maximum Intraday\r\nDrawdown). Так можно обозначить самый длинный период неудач,\r\nсамую большую финансовую яму, в которую попадала наша\r\nсистема за весь известный нам период работы. Так вот, при\r\nувеличении количества правил M1DD тоже вначале растет - видимо\r\nсказывается та самая падающая достоверность прогноза. Затем,\r\nс падением числа сделок, нарастающий убыток тоже начинает\r\nпадать, но медленнее, чем общий выигрыш. Таким образом,\r\nпытаясь новыми изощренными правилами отсеять неудачные\r\nсделки, трейдеры обычно достаточно быстро начинают отсеивать\r\nи удачные тоже, поэтому увеличение количества правил\r\n(усложнение системы) своей цели не достигает.