<<
>>

Резюме

Баланс коммерческого банка представляет собой перечень источников и направлений использования средств банка. Пассивы банка — это источники его средств, которые включают чековые депозиты, срочные депозиты, дисконтные ссуды ФРС, межбанковские кредиты и займы у корпораций, а также капитал банка.

Активы банка — это использование его средств, включая резервы, денежные средства в расчетах, депозиты в других банках, ценные бумаги, ссуды и другие активы (в основном — физический капитал).

Банки получают прибыль, преобразовывая активы: они заимствуют на короткий срок (принимают депозиты) и ссужают на длительное время (предоставляют ссуды). Когда банк привлекает дополнительные депозиты, он получает эквивалентную сумму резервов; когда он выплачивает депозиты, резервы сокращаются на такую же сумму.

Несмотря на то, что более ликвидные активы приносят меньше доходов, банки все равно стремятся их удерживать. В частности, банки удерживают избыточные и вторичные резервы для страхования от затрат, связанных с оттоком депозитов. Чтобы максимизировать прибыль, банки управляют своими активами, добиваясь наиболее высокой отдачи по ссудам и ценным бумагам и одновременно пытаясь снизить риск при достаточном уровне ликвидности. Несмотря на то, что в прошлом управление пассивами было ограничено, теперь крупные банки (банки финансовых центров) активно ищут источники средств, выпуская долговые обязательства (такие как депозитные сертификаты), а также активно заимствуя средства у других банков и корпораций. Банки управляют объемом своего капитала для предотвращения банкротства и выполнения требований капитала, установленных регулирующими органами. Банки не желают удерживать слишком большой капитал, поскольку это может сократить прибыль акционеров.

Концепции ложного выбора и морального риска объясняют многие принципы управления кредитным риском, включая скрининг и мониторинг, установление долгосрочных отношений с клиентом, открытие кредитных линий, требования к залогу и компенсационным остаткам, а также нормирование кредита.

Резкие колебания процентных ставок в 1980-х годах заставили банки и другие финансовые учреждения беспокоиться о риске изменения процентных ставок. С помощью анализа расхождений и длительности финансовое учреждение может определить, превышают ли его чувствительные к колебаниям процентных ставок активы аналогичные обязательства (в этом случае повышение процентных ставок вызовет уменьшение прибыли, а снижение процентных ставок — ее

увеличение).

Банки управляют своими процентными рисками, преобразовывая свои балансы и применяя стратегии, использующие финансовые дерива- тивы (описанные в главе 13). 6. Внебалансовая деятельность банка влияет на его прибыль, но не отражается в его балансе. Внебалансовая деятельность включает торговлю финансовыми инструментами, получение комиссионного дохода и перепродажу кредитов. Поскольку внебалансовая деятельность подвергает банк повышенному риску, менеджмент банка должен уделять особое внимание оценке риска и внутреннему контролю, чтобы оградить служащих от принятия слишком высоких рисков.

норма обязательного резервирования

нормирование кредита

обязательные резервы

отток депозитов

перепродажа кредитов

резервные требования

резервы

риск изменения процентных ставок

сейфовая наличность

Т-счет

управление активами управление достаточностью капитала управление ликвидностью управление пассивами учетная ставка

<< | >>
Источник: Мишкин, Фредерик С.. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков, 7-е издание. Часть 1: Пер. с англ.,2006. - 880 с: ил. - Парал. тит. англ.. 2006

Еще по теме Резюме:

  1. Резюме
  2. Резюме
  3. Резюме
  4. Резюме
  5. Резюме
  6. Резюме
  7. Резюме
  8. Резюме
  9. Резюме
  10. Резюме
  11. Резюме
  12. Резюме
  13. Резюме
  14. Резюме заявки.
  15. Резюме
  16. Резюме
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -