Глава 9. Банковское дело и финансовый менеджмент
2. Активы банка в порядке убывания их ликвидности: в), б), а), г).
4. Резервы сократятся на 500 долл. Г-счет Первого национального банка имеет вид:
Активы Пассивы
Резервы - 500 долл. Депозиты - 500 долл.
6.
Банк будет успешнее противостоять оттоку депозитов, если его исходный баланс имеет вид, представленный в данном задании. После оттока депозитов на сумму 50 млн. долл. у банка останется 5 млн. долл. избыточных резервов (50 млн. долл. резервов - 45 млн. долл. обязательных резервов) (10% от 450 млн. долл. депозитов). Следовательно, банк не понесет убытки в результате оттока депозитов. Наоборот, если исходный баланс банка имеет вид, представленный в задании 5, отток депозитов на сумму 50 млн. долл. приведет к дефициту резервов на сумму 20 млн. долл. (25 млн. долл. резервов - 45 млн. долл. обязательных резервов). В этом случае банк понесет издержки, используя четыре основных способа пополнения резервов, описанных в тексте главы.8. Нет. Отказав надежному клиенту, вы можете потерять его навсегда, что будет стоить вам очень дорого. Вместо этого вам следует занять средства у других банков, корпораций или ФРС, чтобы иметь возможность кредитовать надежного клиента. В качестве альтернативы вы можете продать сво- боднообращающиеся депозитные сертификаты или часть ценных бумаг, чтобы привлечь необходимые средства.
10. Во-первых, банк может привлечь 1 млн. долл. капитала, выпустив новые акции. Во-вторых, банк может сократить выплату дивидендов на эту сумму, увеличив таким образом сумму нераспределенной прибыли на 1 млн. долл. В-третьих, банк может сократить объем своих активов, увеличив отношение \r\nсуммы капитала к стоимости активов, что поможет выполнить требование достаточности капитала.
^Компенсационные остатки могут играть роль обеспечения. Они также помогают установить долгосрочные отношения с клиентами, что позволяет банку собирать информацию о перспективных заемщиках, уменьшая проблему ложного выбора. Компенсационные остатки помогают банку следить за деятельностью фирмы-заемщика, чтобы предотвратить ее участие в рискованных операциях, противоречащих интересам банка.
14. Стоимость активов упадет на 8 млн. долл. (100 млн. долл. х ( -2%)х4 года), а стоимость пассивов — на 10,8 млн. долл. (90 млн. долл. х (-2%)х6 лет). Поскольку снижение стоимости пассивов составило на 2,8 млн. долл. больше, чем снижение стоимости активов, чистая стоимость банка выросла на 2,8 млн. долл. Чтобы уменьшить риск изменения процентных ставок, можно сократить период погашения обязательств до средней продолжительности 4 года или продлить период погашения активов также до средней продолжительности 6 лет. В качестве альтернативы можно осуществить своп процентных ставок, т.е. обменять проценты по вашим активам на проценты по активам другого банка, имеющим среднюю продолжительность погашения 6 лет.