<<
>>

Глава 9. Банковское дело и финансовый менеджмент

2. Активы банка в порядке убывания их ликвидности: в), б), а), г).

4. Резервы сократятся на 500 долл. Г-счет Первого национального банка имеет вид:

Активы Пассивы

Резервы - 500 долл. Депозиты - 500 долл.

6.

Банк будет успешнее противостоять оттоку депозитов, если его исходный баланс имеет вид, представленный в данном задании. После оттока депозитов на сумму 50 млн. долл. у банка останется 5 млн. долл. избыточных резервов (50 млн. долл. резервов - 45 млн. долл. обязательных резервов) (10% от 450 млн. долл. депозитов). Следовательно, банк не понесет убытки в результате оттока депозитов. Наоборот, если исходный баланс банка имеет вид, представленный в задании 5, отток депозитов на сумму 50 млн. долл. приведет к дефициту резервов на сумму 20 млн. долл. (25 млн. долл. резервов - 45 млн. долл. обязательных резервов). В этом случае банк понесет издержки, используя четыре основных способа пополнения резервов, описанных в тексте главы.

8. Нет. Отказав надежному клиенту, вы можете потерять его навсегда, что будет стоить вам очень дорого. Вместо этого вам следует занять средства у других банков, корпораций или ФРС, чтобы иметь возможность кредитовать надежного клиента. В качестве альтернативы вы можете продать сво- боднообращающиеся депозитные сертификаты или часть ценных бумаг, чтобы привлечь необходимые средства.

10. Во-первых, банк может привлечь 1 млн. долл. капитала, выпустив новые акции. Во-вторых, банк может сократить выплату дивидендов на эту сумму, увеличив таким образом сумму нераспределенной прибыли на 1 млн. долл. В-третьих, банк может сократить объем своих активов, увеличив отношение \r\nсуммы капитала к стоимости активов, что поможет выполнить требование достаточности капитала.

^Компенсационные остатки могут играть роль обеспечения. Они также помогают установить долгосрочные отношения с клиентами, что позволяет банку собирать информацию о перспективных заемщиках, уменьшая проблему ложного выбора. Компенсационные остатки помогают банку следить за деятельностью фирмы-заемщика, чтобы предотвратить ее участие в рискованных операциях, противоречащих интересам банка.

14. Стоимость активов упадет на 8 млн. долл. (100 млн. долл. х ( -2%)х4 года), а стоимость пассивов — на 10,8 млн. долл. (90 млн. долл. х (-2%)х6 лет). Поскольку снижение стоимости пассивов составило на 2,8 млн. долл. больше, чем снижение стоимости активов, чистая стоимость банка выросла на 2,8 млн. долл. Чтобы уменьшить риск изменения процентных ставок, можно сократить период погашения обязательств до средней продолжительности 4 года или продлить период погашения активов также до средней продолжительности 6 лет. В качестве альтернативы можно осуществить своп процентных ставок, т.е. обменять проценты по вашим активам на проценты по активам другого банка, имеющим среднюю продолжительность погашения 6 лет.

<< | >>
Источник: Мишкин, Фредерик С.. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков, 7-е издание. Часть 2: Пер. с англ.,2006. - 880 с: ил. - Парал. тит. англ.. 2006

Еще по теме Глава 9. Банковское дело и финансовый менеджмент:

  1. 3.4. Оценка основных финансовых активов
  2. 1.6.4. Основные внутренние источники вторичной информации в финансовом менеджменте
  3. 5.4. Сочетание стратегии и тактики финансового менеджмента
  4. Глава 9. Банковское дело и менеджмент финансовый
  5. Менеджмент страховой компании
  6. Глава 9. Банковское дело и финансовый менеджмент
  7. 2.1 Характеристика угроз экономической безопасности банковской системы России
  8. Структура и функции систем управления финансовыми потокам
  9. § 3. Теоретико-правовые основания включения денежно-кредитной и валютной политики в предмет науки финансового права
  10. 4.2. Сущность финансового менеджмента
  11. Глава 1. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
  12. § 3.2 Функции учета в финансовом мониторинге
  13. § 3.3 Мониторинг финансового состоянии организации
  14. 43. Выводы, предложения по оптимизации взаимодействия финансовых служб Администрации города Кемерово
  15. Объекты и субъекты финансового менеджмента
  16. Деловые ситуации и финансовые решения
  17. 49 Современная финансовая политика, её содержание, значение и задачи
  18. §2. Обоснование нрава юридического лица на управление внутренними делами как самостоятельного субъективного права
  19. § 2. Виды пределов осуществления прав акционеров
  20. §2. Обоснование нрава юридического лица на управление внутренними делами как самостоятельного субъективного права
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -