Примерный перечень вопросов к экзамену

вероятность катастрофических убытков;

неопределенность выигрыша;

возможность отклонения фактического значения чего-либо от его планового показателя;

все варианты правильные;

нет правильного варианта.

Инвестиционный риск — это всегда:

риск любой сделки;

риск неэффективных капиталовложений;

все варианты правильные;

нет правильного варианта.

Финансовый риск — это всегда:

риск потери финансового ресурса;

риск снижения покупательной силы денег;

все варианты правильные;

нет правильного варианта.

Совокупность рисков (портфель) создается затем, чтобы:

снизить вероятность катастрофы для члена совокупности;

снизить уровень совокупных ожидаемых убытков;

снизить плату за компенсацию будущих убытков;

все варианты правильные;

нет правильного варианта.

Гарантия безубыточности портфеля рисков — это:

5.1) фиксированное на бумаге и скрепленное соответствующими подписями и печатями обещание страховой компании возместить убытки в страховом случае;

вероятность, с которой за счет собранных взносов будут покрыты все возможные убытки совокупности;

гарантии безубыточности в природе не существует и понятие является бессмысленным;

все варианты правильные;

нет правильного варианта.

Математическое ожидание убытка от риска — это:

величина, которую математики считают достоверно максимальным убытком от риска в течение рискового периода;

величина, которая показывает средний взвешенный по распределению потерь убыток от риска;

произведение среднего числа случаев на средний взвешенный по распределению потерь убыток от риска;

нет правильного ответа;

все (кроме 4) ответы правильные).

Пусть взнос клиента за передачу риска берется в размере математического ожидания убытка.

очень высокой;

около 50%;

нет правильного ответа;

все (кроме 3) ответы правильные).

Число случаев реализации опасности на одном объекте описано

~ ~ ~ ( 0 1 ТЛ , , дискретной случайной величиной N = . Коэффициент вариации

V - q q

числа случаев данного договора равен:

q ;

q (1 — q);

недостаточно данных для получения ответа;

нет правильного ответа;

все (кроме 4) ответы правильные).

Число случаев реализации опасности на одном объекте описано

( 0 1

дискретной случайной величиной N = . Рассматривается 10

V1 - q q

таких объектов, причем опасность реализуется (или нет) на каждом объекте независимо от того, что происходит с остальными объектами. Распределением числа случаев является:

распределение Пуассона;

биномиальное распределение;

нет названия у получающегося распределения;

нет правильного ответа;

недостаточно данных для получения ответа;

Мужчина 30 лет хочет застраховать свою жизнь на один год. Известно, что вероятность естественной смерти в течении одного года для мужчин 30 лет равна 0,04. Кроме того, смерть может наступить в результате несчастного случая, вероятность которого равна 0,001. Данный мужчина, заключая договор, отметил, что если смерть наступит в результате естественных причин, то наследникам следует выплатить 1000, в результате несчастного случая же выплата должна составить 10000. Ожидается заключение 1 000 таких договоров. Среднее квадратичное отклонение возмещения портфеля в данном случае составит:

10.1) 100 000;

50 000;

нет правильного ответа;

недостаточно данных для получения ответа;

11. Число случаев реализации опасности на одном объекте описано

aA

дискретной случайной величиной P(Nt = к) = — e. Среднее

квадратичное отклонение значение числа случаев данного договора равно:

A;

1;

недостаточно данных для получения ответа;

нет правильного ответа;

все (кроме 4) ответы правильные).

12.

A;

1/A;

недостаточно данных для получения ответа;

нет правильного ответа;

13. Убытки в случае одной реализации опасности на определенном виде объекта имеют распределение, заданное плотностью вероятностей:

Дисперсия размера

убытка в одном случае будет равна:

a/A;

aA(—1/2);

недостаточно данных для получения ответа;

нет правильного ответа;

14. Для некоторого риска число случаев реализации опасности объекте

Убыток в

1 - q q

( 0 1

описано дискретной случайной величиной Nt =

одном случае равномерно распределен от нуля до единицы (полной стоимости объекта). Ожидается заключение 20 таких договоров. Среднее квадратичное отклонение возмещения в рисковом периоде составит:

10q(1-q);

(20q(1-q)/2 + q/12)A(1/2);

недостаточно данных для получения ответа;

нет правильного ответа;

15. Для некоторого риска число случаев реализации опасности объекте

. Убыток имеет

1 - q q

( 0 1

описано дискретной случайной величиной Nt =

распределение, заданное плотностью вероятностей:

fH (x) = —\\ A | , 0 < x < . Среднее квадратичное отклонение

AyA +xj

возмещения в рисковом периоде составит:

qA;

q/A;

недостаточно данных для получения ответа;

нет правильного ответа;

16. Для некоторого риска число случаев реализации опасности объекте

описано дискретной случайной величиной Nt =

0 1. Убыток имеет

[1 - q q

распределение, заданное плотностью вероятностей:

. а+1

A a „-Ax ( A

fH (x) = xae Л:\\ I , 0 < x < +сю, A > 0, a > 0. Ожидается

Г(а) УЛ + x j

заключение 30 таких договоров. Установлена безусловная франшиза в

размере 0,1. Вероятность безубыточности портфеля равна 0,95. Премия одного клиента в рисковом периоде составит:

1/15;

A/15;

недостаточно данных для получения ответа;

нет правильного ответа;

Даны коэффициенты вариаций дискретных случайных величин, характеризующих неопределенность элементов совокупности.

будет меньше хотя бы одного коэффициента вариации элемента совокупности;

будет больше хотя бы одного коэффициента вариации элемента совокупности;

будет больше коэффициента вариации для каждого элемента совокупности;

правильный ответ отсутствует.

Преобразование Лапласа суммы двух независимых непрерывных случайных величин равно:

произведению преобразований Лапласа слагаемых;

сумме преобразований Лапласа слагаемых;

правильный ответ отсутствует.

Сумма индивидуальных рисков, имеющих одинаковую вероятность реализации опасности, может быть задана распределением (распределениями):

биномиальным;

Пуассона;

геометрическим;

19.4) правильный ответ отсутствует.