<<
>>

Кредитные риски и кредитоспособность заемщика

Кредитный риск - опасность несвоевременной или неполной уплаты долга и/или процентов, которая выражается в возможности возникновения убытков у кредитора.

Основные причины кредитных рисков:

  1. Отрицательные изменения в экономике страны, региона, отдельного города; кризис в отдельных отраслях и экономике в целом, ведущий к снижению деловой активности.
  2. Невозможность достичь запланированного финансового результата из-за неблагоприятных изменений в деловой, экономической, политической сферах.
  3. Изменение в рыночной стоимости/потеря качества обеспечения (в первую очередь - залога).
    Падение стоимости заложенных активов.
  4. Возможность злоупотреблений в использовании кредита заемщиком или его персоналом, в том числе ухудшение деловой репутации заемщика.

Существуют две разновидности кредитного риска:

Портфельный риск связан с качеством активов банка и их распределением по отдельным видам и категориям. Делится на внутренний и риск концентрации. Внутренний риск связан с конкретным заемщиком, определяется уровнем его кредитоспособности. Риск концентрации зависит от того, какую часть портфеля кредитов составляют однотипные ссуды по виду заемщиков, размеру их бизнеса, финансовому положению и т. д.

Операционный риск связан с состоянием организации и управлением кредитным процессом. Определяется качеством кредитной политики, в том числе установленными стандартами кредитоспособности, выбором приемлемых способов обеспечения, эффективностью мер по обеспечению возврата кредита и политики сбора платежей (инкассации).

Кредитоспособность заемщика - это характеристика его способности своевременно и полностью погасить кредитное обязательство. Для этого используется традиционная методика сбора и анализа сведений о потенциальных заемщиках по пяти критериям (методика 5 С - на Западе):

  1. Характер заемщика (Character).
    Репутация заемщика - изучается кредитная история из специальных кредитных бюро.
  2. Платежеспособность заемщика (Capacity to pay) - субъективное суждение о платежеспособности клиента на основе анализа истории его бизнеса и финансовых возможностей погасить долг. Изучаются доходы, расходы и возможности развития.
  3. Капитал (Capital) - выяснение соотношения суммы долга с размерами активов клиента.
  4. Обеспечение (Collateral) - характеристика активов, которые клиенты могут предложить в залог, чтобы получить кредит.
  5. Условия предоставления кредита (Conditions). При кредитовании принимаются во внимания общеэкономические условия, определяющие деловой климат в стране.

Классификация заемщиков по уровню кредитоспособности:

  1. й класс - заемщики с устойчивым финансовым положением (кредит на льготных условиях).
  2. й класс - с достаточно стабильным положением (кредит на общих условиях по повышенной процентной ставке).
  3. й класс - с неустойчивым финансовым положением - высокий риск, требуется надежное и ликвидное обеспечение (кредит предоставляется с учетом премии за риск).
  4. й класс - не признанные кредитоспособными.

Обеспечение кредитов

Обеспечение кредитов - это комплекс правовых, экономических, организационных средств и мер стимулирования заемщика к своевременному и полному исполнению обязательства и защиты имущественных интересов кредитора в случае неисполнения обязательств:

  • Неустойка. Штраф, пеня. Это меры увеличения имущественной ответственности за нарушения условий кредитного договора.
  • Залог. Это имущество, которое заемщик может предоставить в залог без какого-либо ущерба для своей деятельности, продолжая пользоваться им или получать доход. Например, предметом залога может быть ипотека. Залог ценных бумаг. По предмету залога можно выделить залог имущества и залог имущественных прав (например, акции).
  • Поручительство.
    По договору поручительства поручитель несет солидарную ответственность за исполнение кредитного договора полностью или частично. Поручительство должно быть только письменным.
  • Банковская гарантия. Стороной, выдающей гарантию, выступает банк, который называется гарантом. Стороной, принимающей гарантию, является банк-бенефициар. Лицо, которое испрашивает гарантию, называется принципалом.

Положительное решение предполагает установление конкретных условий кредитной сделки, т. е. структуризацию кредита.

Гарантия прекращается: с окончанием определенного срока, на который она выдана; с уплатой бенефициару суммы, на которую она выдана; вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем ее возврата гаранту или письменного заявления бенефициара об освобождении гаранта от его обязательств.

Различают границы коммерческого и банковского кредита.

Границы коммерческого кредита. Обусловлены целями, направлениями его использования, сроками предоставления, размерами.

Границы банковского кредита. Зависит от ресурсной базы банка (в основном - пассивы); ограничиваются размеры кредита, предоставляемого одному клиенту (риск невозврата); границы определяются динамикой производства и обращения.

Какие способы обеспечения кредитных обязательств используются банками?

Какие существуют основные кредитные риски?

Какая существует взаимосвязь между рыночной процентной ставкой и ценой облигации?

Какие существуют факторы спроса и предложения кредитов? Какие основные причины возникновения кредитных рисков?

Рекомендуемая литература

  1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
  2. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова. - М.: ТК Велби, изд-во «Проспект», 2004. - 624 с.

<< | >>
Источник: Асаул В. В.. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. пособие / В. В Асаул, А. В. Дементьев, Д. К. Молчанов; под ред. В. В. Асаул; СПбГАСУ. - СПб.,2010. - 322 с.. 2010

Еще по теме Кредитные риски и кредитоспособность заемщика:

  1. 3.1. Формы и методы управления кредитными операциями коммерческих банков
  2. 3.2. Управление кредитными рисками
  3. Тема 12. Банковские риски Кредитоспособность клиента
  4. 4.1. Анализ и оценка кредитного риска
  5.   12.2. Характеристика небанковских кредитных учреждений (финансовых посредников денежного рынка)\r\n  
  6. Кредитные риски и кредитоспособность заемщика
  7. Кредитные риски и кредитоспособность заемщика
  8. 12.3 Оценка кредитоспособности клиентов
  9. 5. КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА
  10. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ РИСКОВ
  11. 1.3.1. Кредитные операции коммерческого банка в структуре банковских активов
  12. 1.2. Сущность кредитного риска и его источники
  13. 12.3 Оценка кредитоспособности клиентов
  14. 40. Кредитные риски и кредитоспособность заемщика
  15. 2.2 Основные этапы кредитного процесса
  16. 1.2 Кредитоспособность заемщика как экономическое понятие
  17. 1.3 Методы оценки кредитоспособности заемщика
  18. Активные операции банков:кассовые, кредитные, инвестиционные и др. Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств. Оценка кредитоспособности заемщика. Операции банков с ценными бумагами и валютные операции
  19. Обеспечение кредитора информацией о заемщике
  20. § 3. Проблемы методики судебных финансово-кредитных экспертиз, пути их решения
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -