§б. Программное обеспечение процесса формирования инвестиционнойпрограммы
разработанный Институтом Проблем Управления РАН, Energy-Invest (специализированный отраслевой программный комплекс, ООО «НЦПИ»)), так и «закрытые» системы, алгоритмы которых недоступны пользователям для изменения (Project Expert компании «ПроИнвестКонсалтинг»).
2.
Для реализации метода Монте-Карло в процессе отбора проектов по уровням риска возможно использование как специализированных программных продуктов, реализующих этот метод, так и стандартных средств Excel.Средства Excel. С помощью надстройки «Анализ данных» (далее блок «Генерация случайных числе») генерируются наиболее распространенные типы распределений (нормальное, равномерное, некоторые дискретные распределения). С помощью надстройки «Гистограмма» выполняется статистический анализ выборки: определение показателей средней, моды, медианы, дисперсии выборки и т.д.
Специализированные программы оценки эффективности инвестиций (см. п. 1).
• Метод Монте-Карло реализован в программном комплексе Project Expert. В то же время среди недостатков его реализации можно выделить:
ограничение набора составляющих денежных потоков, которые можно включить в качестве случайных переменных (риск-переменных) в модель для имитации;
возможность введения риск переменных в модель только в качестве случайных величин с равномерным законом распределения, причем минимальное и максимальное значения могут быть заданы только в процентах от базового значения переменной;
расчет только коэффициента вариации, отсутствие расчета других показателей риска;
отсутствие оценки точности моделирования (подбор количества имитационных экспериментов осуществляется произвольно и качество моделирования не отслеживается).
В программных разработках ИКФ «Альт» нет специализированных продуктов для анализа проектных рисков.
Alt-Invest позволяет проводить лишь простейший анализ - одно- и двухпараметрический анализ чувствительности инвестиционного проекта. Однако реализация моделей денежных потоков в среде электронных таблиц типа Microsoft Excel позволяет использовать встроенный статистический инструментарий Excel и осуществлять автоматическую генерацию случайных чисел для имитационного моделирования при его самостоятельном осуществлении пользователем.Всемирным Банком создана программа INFRISK [80], направленная на проведение риск-анализа инфраструктурных проектов, в том числе проектов электроэнергетики. Для программы характерна «закрытая» структура и невозможность для пользователя менять алгоритмы построения денежных потоков проекта; для входных риск-переменных возможно задать четыре вида распределения: равномерное, нормальное, логнормальное, бета-распределение. Программа может использоваться для упрощенных оценок эффективности и количественного учета рисков проектов.
Диссертантом разработана надстройка, реализующая метод Монте- Карло в отраслевом программном комплексе ENERGY-INVEST (сам комплекс создан ООО «НЦПИ» в соответствии с [48]). Пользователем возможно задание пяти законов распределения входных риск-переменных: нормальное, равномерное, распределения Пуассона, Бернулли, биномиальное. Использовались встроенные генераторы случайных чисел Microsoft Excel; программа реализации имитационных экспериментов и анализа результатов имитационного моделирования написана на VBA (Visual Basic for Applications). Преимуществом использования разработанной надстройки является удобство проведения риск-анализа совместно с оценкой эффективности в комплексе, адаптированном для построения денежных потоков электроэнергетических проектов и учитывающем их основные особенности. Описание интерфейса программы, а также алгоритмы генерации случайных чисел для некоторых законов распределения приведены в приложении 3.
2.3. Специализированные средства имитационного моделирования Crystal Ball [99] (компания Decisioneering), @RISK (компания PALISADE) являются специальными надстройками к электронным таблицам Excel и позволяют реализовывать метод Монте-Карло для любых моделей, построенных пользователем в формате электронных таблиц.
Представлен широкий спектр реализуемых законов распределения (17 - Crystal Ball/ 38 - @RISK), в то же время высокая стоимость подобных программ ограничивает их применение в России.3. Для решения задачи линейного программирования возможно использование следующих программных средств:
Стандартные средства Excel. С помощью надстройки Excel «Поиск решения» возможно решение задач линейного программирования размером не более 200 независимых переменных.
Среди коммерческих продуктов можно выделить пакет LINDO компании Lindo Systems из Чикаго, Размерность решаемых задач ограничена 100 тыс. переменными, допускается до 32 тысяч ограничений. Решаются задачи линейного, целочисленного и квадратичного программирования.
Среди некоммерческих продуктов наиболее популярен пакет для решения задач целочисленного и смешанного целочисленного линейного программирования lp_solve, разработанный Михаелем Беркеларом из Технологического университета Эйндховена (Нидерланды). Пакет распространяется в виде исходных текстов на Си по лицензии GNU, количество переменных и ограничений в модели ограничивается лишь размером оперативной памяти компьютера.