Вопросы для обсуждения:

Объясните, почему построение систем эконометрических уравнений важно в экономических исследованиях?

В чем сходство и различие моделей эконометрических уравнений с простыми моделями множественной регрессий?

Приведите примеры экономических процессов и явлений, которые могут быть описаны системами независимых, рекурсивных и взаимозависимых уравнений.

Почему необходимо преобразовывать структурную форму модели в приведенную?

В каком случае вся модель является идентифицируемой и сверхидентифицируемой?

Задание 1.

Проверьте, идентифицируема ли эконометрическая модель:

Yi= ЬІ2У2 + bi3 УЗ + aiixi + ai2X2 ; Y2= b2iyi +a2iXi + a22X2 + a23X3 ;

Y3= ЬЗІУІ + b32y2+a3ixi + a33X3+ a34X4 .

Задание 2.

Проверьте, идентифицируема ли эконометрическая модель:

Yi= ЬІ2У2 + bi3 УЗ + aiixi + ai2X2 ;

Y2= Ь2ІУІ + a22X2 + a23X3 ;

Y3= ЬЗІУІ + b32y2+a3ixi + a33X3+ a34X4 .

Задание 3.

Проверьте, каждое уравнение системы на необходимое и достаточное условие идентификации.

Yi= bi2y2 + bi3 уз + aiiXi + ai2X2 ;

Y2= b2iyi + a22X2 + a23X3 +a24X4 ; Y3= b3iyi + b32y2+a3iXi + a32X2 .

Задание 4.

Постройте, используя статистику в таблице, эконометрическую модель косвенным методом наименьших квадратов:

Yi= ЬІ2У2 +aiiXi + Si ; Y2=b2iyi +a22X2 + +S2.\r\n№ региона Yi Y2 Xi X2\r\n1 2 5 1 3\r\n2 3 6 2 1\r\n3 4 7 3 2\r\n4 5 8 2 5\r\n5 6 5 4 6\r\nЗадание 5.

Постройте, используя статистику в таблице, эконометрическую модель двухшаговым методом наименьших квадратов:

Yi= b 12 (У2 +Xi ) + Si ; Y2=b2iyi +a22X2 + +S2.\r\n№ региона Yi Y2 Xi X2\r\n1 2 5 1 3\r\n2 3 6 2 1\r\n3 4 7 3 2\r\n4 5 8 2 5\r\n5 6 5 4 6\r\n

*100% = 1,5%

Z (у, - у)2

Вывод: Построенная аддитивная модель объясняет 98,5% общей вариации уровней временного ряда потребления электроэнергии за 16 кварталов исследуемых 4-х лет и ее можно использовать в прогнозах будущего потребления электроэнергии.

Задание 1.

По статистическим данным описывающим поквартальные данные валового дохода компании за последние 4 года постройте модель временного ряда. С помощью коэффициентов автокорреляции определите ее структуру и тип модели.