СВОЙСТВА КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ И ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ

С помощью регрессионного анализа мы можем получить оценки параметров зависимости. Однако они являются лишь оценками. Поэтому возникает вопрос о том, насколько они надежны. Дадим сначала общий ответ, изучив условия несмещенности и факторы, определяющие дисперсию оценок.

Основываясь на этом, мы будем совершенствовать способы проверки совместимости регрессионной оценки с конкретной априорной гипотезой об истинном значении оцениваемого параметра. И следовательно, мы будем строить доверительный интервал для истинного значения, который представляет собой множество всех возможных гипотетических значений, не противоречащих результатам экспериментов. Будет также показано, каким образом можно проверить, является ли качество подбора кривой более высоким, чем при чисто случайном подборе.

<< | >>

↑

Источник: Доугерти К.. Введение в эконометрику: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М,1999. — XIV, 402 с.. 1999

Еще по теме СВОЙСТВА КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ И ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ:

- Инвестиции - История экономики - Основы экономики - Платежные системы - Политэкономия - Рынок ценных бумаг - Ценообразование - Эконометрика - Экономика предприятия - Экономическая теория - Экономический анализ -