Расчет параметров уравнения множественной линейной регресси

и у=а0+а1 xi +а2 x2 +, . . . , +ат хт + є с помощью метода наименьших квадратов:

Пусть собраны n статистических значений каждой из независимых, объясняющих переменных: x1j, ...

xnj и n статистических значений зависимой переменной у: у1, ... yn. Тогда, можно сформировать матрицу Х и вектор столбец Y :

\' Ул

У2

v Уп j

x11 x12 x1m

1 x21 x22 x2 m

X =

; y =

v1 xn1 XN 2 XNM j

Нахождение параметров а0 , а1 , . . ., ат производиться по следующей формуле:

А = (ао , а1 , . . . , ат) = (ХТХ)-1ХТY.

, +ат хт + є

Частным уравнением регрессии модели у=а0+а1 x1 +а2 x2 +,

называется уравнение вида yxi x1,..., x(i-1), x(i+1), ..., xm= f (х,...,xt_l5xi,xn+1,...xm), то есть

уравнения регрессии, которые связывают результативный признак с соответствующими факторами x при закреплении других учитываемых в уравнении регрессии факторов на среднем уровне.

Z (у - yx )2

<< | >>

↑

Источник: Леванова Л.Н.. ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИКИ. 2003

Еще по теме Расчет параметров уравнения множественной линейной регресси:

- Инвестиции - История экономики - Основы экономики - Платежные системы - Политэкономия - Рынок ценных бумаг - Ценообразование - Эконометрика - Экономика предприятия - Экономическая теория - Экономический анализ -