Альтернативное представление коэффициент R2

На интуитивном уровне представляется очевидным, что чем больше соответствие, обеспечиваемое уравнением регрессии, тем больше должен быть коэффициент корреляции для фактических и прогнозных значений у, и наоборот. Покажем, что R2 фактически равен квадрату такого коэффициента корреляции между у и у,-, который мы обозначим гур (заметим, что Cov (е, у) = 0; см. упражнение 2.12):

„              Cov              (у,              у)              Cov              ({у              +              е},у)              Соу(?,              у)              +              Cov(e,              у)

у\'у /Var(y)Var(5gt;) /Var(y)Var(jgt;) /Var(y)Var(y)