<<
>>

1.12. Открытие позиций

Правила для открытия позиции могут быть самыми разными.\r\nНо в любом случае они должны быть четко сформулированными\r\nи понятными. Обычно в этих правилах присутствует проверка\r\nналичия тренда и его направления.
Использование осцилляторов\r\nпозволяет более точно определить удобный момент для открытия\r\nпозиции. Обычная ошибка начинающих трейдеров - это попытка\r\nоткрыть позицию на самой вершине (или на самим дне) рынка и\r\nпоймать самое начало разворота цен. Тратятся огромные усилия\r\nна разработку такой торговой системы, которая давала бы\r\nправильные сигналы без запаздывания. Обычно попытки создать\r\nтакую систему заканчиваются разочарованием в торговых\r\nсистемах вообще. Опытные трейдеры понимают, что рынку надо\r\nдать время для того, чтобы новый тренд ясно обозначился, и после\r\nэтого открывать позиции в направлении тренда. Да, при этом какая-\r\nто часть возможной прибыли будет упущена, но зато резко\r\nуменьшается вероятность получения убытка.

Для удачного входа в позицию желательно использовать\r\nданные трех временных интервалов. Это может быть система трех\r\nэкранов Элдера или ее аналог При работе на рынке в любой\r\nмомент времени мы должны учитывать три тренда.

Первый тренд - долгосрочный (при внутридневной работе\r\nэто дневной тренд, то есть тренд, определенный по дневным\r\nсвечкам). Этот тренд используется для определения направления,\r\nв котором мы можем открывать позицию. Этот тренд дает нам\r\nвозможность сделать следующее заключение: если мы будем\r\nоткрывать позицию, то мы будем открывать ее в направлении этого\r\nтренда. Для определения направления дневного тренда можно\r\nпользоваться индикаторами, построенными на часовых свечках\r\nно использовать для их построения большие временные интервалы.\r\nНапример, скользящая средняя, вычисленная по 120 часовым\r\nсвечкам, может быть использована для определения направления

48

\r\nдневного тренда.

Второй тренд - среднесрочный (при внутридневной работе -\r\nшестичасовой тренд или часовой тренд). При определении этого\r\nтренда используются более чувствительные индикаторы. Чаще\r\nвсего здесь наряду с трендовыми индикаторами используют и\r\nосцилляторы для определения более точного момента вхождения\r\nв рынок. Этот тренд говорит нам, когда надо открывать позицию.\r\nТретий тренд - краткосрочный. Это может быть часовой тренд,\r\nесли среднесрочный тренд - шестичасовой (или дневной при работе\r\nна дневных свечках). Но краткосрочный тренд может быть\r\nпостроен и на пятиминутных свечках, если среднесрочный тренд\r\n- часовой. Этот тренд - самое краткосрочное движение цены,\r\nкоторое можно использовать для точного открытия позиции. Один\r\nиз способов использования такого тренда мы опишем ниже в этом\r\nразделе. Правила использование этого тренда в торговой системе\r\nне всегда удается записать с использованием стандартного\r\nпрограммного обеспечения для тестирования торговых систем,\r\nно это не мешает включить правила использования краткосрочного\r\nтренда в торговую систему, которая была отлажена с\r\nиспользованием стандартного программного обеспечения.

В хорошей торговой системе легко выделить сигналы,\r\nкоторые она дает на долгосрочном, среднесрочном и\r\nкраткосрочном трендах. Сначала возникает сигнал на\r\nкраткосрочном тренде, затем на среднесрочном и только потом\r\nна долгосрочном. Мы можем открыть позицию только в том\r\nслучае, если все три сигнала согласуются между собой.\r\nСледовательно, надо создать такую систему, которая, после\r\nпоявления сигнала, основанного на долгосрочном тренде, даст\r\nнесколько сигналов, основанных на среднесрочном и краткосрочном\r\nтрендах. Именно после того, как появился сигнал, основанный на\r\nдолгосрочном тренде (например, цена закрытия пересекла свою\r\n120 - часовую скользящую среднюю), должен появиться сигнал,

49

\r\nоснованный на среднесрочном тренде (например, RSI(12) пересек\r\nуровень 30 снизу вверх), и затем должен появиться сигнал,\r\nоснованный на краткосрочном тренде (например, RSI(3) пересек\r\nуровень 50 снизу вверх). Появление сигналов именно в таком\r\nпорядке и является условием для открытия позиции.

Список полезных индикаторов, которые Вы можете\r\nиспользовать для определения точек входа, очень велик, и все\r\nвремя появляются новые индикаторы. Обычно у каждого трейдера\r\nесть несколько любимых индикаторов, которыми он пользуется. Со\r\nвременем этот список может меняться, но в любом случае он не\r\nбывает очень большим. Многие индикаторы дают практически\r\nодинаковые сигналы, поэтому из группы таких индикаторов\r\nдостаточно использовать один. Мы рекомендуем на первых порах\r\nиспользовать торговые системы, основанные на комбинациях\r\nскользящих средних, RSI и стохастическом осцилляторе. Они\r\nхорошо зарекомендовали себя на всех рынках в течение долгого\r\nвремени. И только по мере накопления опыта переходить к другим

индикаторам.

Чаше всего сигнал от торговой системы поступает при\r\nзакрытии очередной свечки. Следовательно, открывать позицию\r\nможно по цене открытия следующей свечи. Однако реально это\r\nне всегда удается из-за того, что требуется некоторое время на\r\nпринятие решения о том, что надо открыть позицию и на связь с\r\nброкером. За это время цена может измениться. Это изменение\r\nцены называют проскальзыванием. Оно может быть как\r\nположительным, так и отрицательным. Если Вы будете быстро\r\nреагировать на сигналы Вашей торговой системы, то\r\nпроскальзывание будет небольшим. При открытии позиции можно\r\nучесть, что большинство свечей имеют тени, то есть для них\r\nсуществует возможность открыть позицию по более выгодной\r\nцене, чем цена открытия свечи. Для часовых свечей на валютном\r\nрынке такая возможность имеется примерно для 60 % свечей.

50

Если у Вас есть возможность получать информацию о ценах\r\nдостаточно быстро, то мы рекомендуем при открытии позиции\r\nдождаться отката цены. При работе внутри дня этого можно\r\nдобиться, используя пятиминутные свечки. Для примера\r\nрассмотрим алгоритм использования пятиминутных свечек для\r\nоткрытия длинной позиции.

Если Вы получили сигнал на открытие длинной позиции и\r\nрешили действительно открыть длинную позицию, то можно\r\nпредложить следующее:

ждем появления минимума на пятиминутных свечках.\r\nРазумеется, если цена идет вверх, то сначала появится\r\nмаксимум, и только потом цена пойдет вниз;

открываем длинную позицию, как только цена закрытия\r\nпятиминутной свечки будет выше максимальной цены той\r\nпятиминутной свечки, на которой был достигнут минимум цен.

Рис. 1.12.1. Схема пятиминутных свечей для выбора момента\r\nоткрытия длинной позиции.

На рис. 1.12.1 приведена схема, на которой показано, когда\r\nнадо открывать длинную позицию по предложенному алгоритму.\r\nПунктирной линией показано максимальное значение цены той\r\nсвечки, на которой был достигнут минимум. Стрелкой указана\r\nсвечка, цена открытия которой и будет ценой открытии длинной позиции.

При работе с дневными свечками предложенный алгоритм

51

\r\nможно использовать для часовых свечек. Но в любом случае надо\r\nпонимать, что позицию надо открывать тогда, когда цена идет в\r\nнужном направлении, то есть движение цены подтверждает\r\nсигналы Ваших индикаторов.

<< | >>
Источник: Сафин В.И. СОЗДАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ В METASTOCK. 2001

Еще по теме 1.12. Открытие позиций:

  1. Лимиты открытых позиций в драгоценных металлах
  2. Валютная позиция.
  3. 2.8.2. Понятие валютной позиции
  4. 13.5. ВАЛЮТНЫЕ ПОЗИЦИИ БАНКОВ
  5. Валютная позиция банка
  6. Открытие и закрытие позиций по фьючерсным контрактам
  7. 1.12. Открытие позиций
  8. Позиции.
  9. Управление торговыми позициями
  10. Открытие позиций
  11. Изменение позиций
  12. Закрытие одной позиции
  13. Закрытие встречных позиций
  14. Закрытие нескольких встречных позиций
  15. Сравнение прибылей/убытков по длинным и коротким позициям
  16. Открытие позиций
  17. Открытие позиции
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -