Спецификации опционов на фьючерсы, базовыми активами которых являются акции

Общие характеристики всех опционов

Тип	Call и Put
Вид	Американский
Объем	1 фьючерсный контракт
Цена контракта	В рублях за 1 контракт
Шаг цены (тик)	1 руб.
Последний день срока действия	Срок действия опциона истекает в день, который указан в коде опциона: • для «длинных» опционов - за два торговых дня до дня исполнения фьючерса, являющегося базовым активом опциона; • для «коротких» опционов - за месяц/2 месяца до исполнения фьючерса, являющегося базовым активом опциона.
Исполнение	Исполнение в любой день в течение срока действия опциона по заявлению держателя. Автоматическое исполнение опционов «в деньгах» относительно расчетной цены фьючерса в последний день срока действия контрактов не предусмотрено. При исполнении одного опциона фиксируется сделка купли-продажи одного фьючерсного контракта, являющегося базовым активом опциона, по цене равной цене страйк (цене исполнения) опциона.

Параметры наиболее ликвидных опционов bgcolor=white>1

Базовый актив	Фьючерс на акции ОАО «Газпром»	Фьючерс на акции ОАО «ЛУКОЙЛ»	Фьючерс на акции ОАО «Ростелеком»	Фьючерс на обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России»
Объем базового фьючер са	100 акций	10 акций	100 акций	100 акций
Шаг страйка	1000 руб.	1000 руб.	1000 руб.	250 руб.
Код контракта	GAZR- . _< мм>СА ххххх GAZR- . _< ддх мм>РА ххххх	LKOH- . _СА ххххх LKOH- . _РА ххххх	RTKM- ._СА ххххх RTKM- . _< дд>РА ххххх	SBRF- . _СА ххххх SBRF- ._РА ххххх
Краткий код контракта в биржевой торговой системе	GZxxxxx	ЬКххххх	RT ххххх	SRxxxxx
Код контракта в системе Reuters2	GZxxxxx.R TS	ЬКххххх. R TS	RT ххххх. R TS	SRxxxxx.RTS
Биржевой сбор (руб./контракт), включая НДС, взимается с каждой стороны сделки
Регист- ра-ция сделок	1	1	0,5

- месяц и год исполнения базового фьючерса; - дата экспирации (последний день срока действия) і; СА- американский опцион Call, РА - американский опцион Put; ххххх - цена страйк (цена исполнения) опциона, шхх-цена-страйк, - месяц экспирации, - год экспирации.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Call

Put

Год экспирации для опционов всех видов указывается одной цифрой, например, для 2006 года - 6.

Скальпер- ские операции	0,5	0,5	0,5	0,25
Регистрация внесистемных сделок[18]	1	1	1	0,5
Организация исполнения	1	1	1	0,5

<< | >>

↑

Источник: Буренин А.Н.. Хеджирование фьючерсными контрактами Фондовой биржи РТС М., Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2009, - 174 с.. 2009

Еще по теме Спецификации опционов на фьючерсы, базовыми активами которых являются акции:

- Инвестиции - История экономики - Основы экономики - Платежные системы - Политэкономия - Рынок ценных бумаг - Ценообразование - Эконометрика - Экономика предприятия - Экономическая теория - Экономический анализ -