Помощь проекту

Pravo.Studio ©

info@pravo.studio
 <<
↑
>>

Спецификации опционов на фьючерсы, базовыми активами которых являются акции

Общие характеристики всех опционов
Тип Call и Put
Вид Американский
Объем 1 фьючерсный контракт
Цена контракта В рублях за 1 контракт
Шаг цены (тик) 1 руб.
Последний день срока действия Срок действия опциона истекает в день, который указан в коде опциона:

• для «длинных» опционов - за два торговых дня до дня исполнения фьючерса, являющегося базовым активом опциона;

• для «коротких» опционов - за месяц/2 месяца до исполнения фьючер­са, являющегося базовым активом опциона.
Исполнение Исполнение в любой день в течение срока действия опциона по заявле­нию держателя.
Автоматическое исполнение опционов «в деньгах» от­носительно расчетной цены фьючерса в последний день срока действия контрактов не предусмотрено.

При исполнении одного опциона фиксируется сделка купли-продажи одного фьючерсного контракта, являющегося базовым активом опцио­на, по цене равной цене страйк (цене исполнения) опциона.

Параметры наиболее ликвидных опционов
bgcolor=white>1
Базовый

актив

 Фьючерс на акции ОАО «Газпром» Фьючерс на акции ОАО «ЛУКОЙЛ» Фьючерс на акции ОАО «Ростелеком» Фьючерс на обыкно­венные акции ОАО «Сбербанк России»
Объем

базового

фьючер­

са

 100 акций 10 акций 100 акций 100 акций
Шаг

страйка

 1000 руб. 1000 руб. 1000 руб. 250 руб.
Код кон­тракта GAZR-

.

_< мм>СА ххххх

GAZR-

. _< ддх мм>РА ххххх

 LKOH-

. _СА ххххх

LKOH-

. _РА ххххх

 RTKM-

._СА ххххх

RTKM-

. _< дд>РА ххххх

 SBRF-

. _СА ххххх

SBRF-

._РА ххххх
Краткий код кон­тракта в бирже­вой тор­говой системе GZxxxxx ЬКххххх RT ххххх SRxxxxx
Код кон­тракта в системе Reuters2 GZxxxxx.R

TS

 ЬКххххх. R TS RT ххххх. R TS SRxxxxx.RTS
Биржевой сбор (руб./контракт), включая НДС, взимается с каждой стороны сделки
Регист-

ра-ция

сделок

 1 1 0,5

- месяц и год исполнения базового фьючерса; - дата экспирации (последний день срока действия) і; СА- американский опцион Call, РА - американский опцион Put; ххххх - цена страйк (цена исполнения) опциона, шхх-цена-страйк, - месяц экспирации, - год экспирации.

і Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Call A В С D Е F G Н 1 J К L
Put M N О Р Q R S Т и V W X
Год экспирации для опционов всех видов указывается одной цифрой, например, для 2006 года - 6.

Скальпер- ские опера­ции 0,5 0,5 0,5 0,25
Регистрация внесистем­ных сделок[18] 1 1 1 0,5
Организа­ция испол­нения 1 1 1 0,5

<< | >>
↑
Источник: Буренин А.Н.. Хеджирование фьючерсными контрактами Фондовой биржи РТС М., Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2009, - 174 с.. 2009

Еще по теме Спецификации опционов на фьючерсы, базовыми активами которых являются акции:

  1. Стратегии использования опционов на фьючерсы, базовыми активами которых являются акции
  2. Стратегии использования опционов на фьючерсы, базовыми активами которых являются акции
  3. Стратегии использования опционов на фьючерсы, базовыми активами которых являются акции
  4. Спецификация опционов на фьючерсы, базовым активами которых является золото
  5. Спецификация опционного контракта на фьючерс на доллар США
  6. Спецификации фьючерсов на акции российских эмитентов
  7. Спецификации фьючерсов на акции российских эмитентов
  8. Паритет европейских опционов на акции, по которым выплачиваются дивиденды. Взаимосвязь между премиями американских опционов
  9. Паритет европейских опционов на акции, по которым не выплачиваются дивиденды
  10. Формула Блэка-Шоулза для опционов на акции, по которым не выплачиваются дивиденды
  11. Биномиальная модель оценки премии американских опционов на акции, по которым не выплачиваются дивиденды
  12. Оценка премии европейских опционов на акции, по которым выплачиваются дивиденды
  13. Взаимосвязь цены исполнения опциона и цены базового актива («дснсжность»)
- Инвестиции - История экономики - Основы экономики - Платежные системы - Политэкономия - Рынок ценных бумаг - Ценообразование - Эконометрика - Экономика предприятия - Экономическая теория - Экономический анализ -
- Law - Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -

Pravo.Studio ©

info@pravo.studio