Тематика и планы практических занятий

Занятие 3. Дискретные случайные величины. Правила роста сбалансированности риска. Числовые характеристики. Занятие 4. Непрерывные случайные величины. Центральная предельная теорема. Использование нормального распределения.

Занятие 5. Антагонистические матричные игры. Седловая точка при игре в смешанных стратегиях. Игры с природой, основные критерии. Занятие 6. Класс конечношаговых позиционных игр с полной информацией. Конечное дерево. Позиционные игры общего вида Занятие 7. Игра в форме характеристической функции. Эквивалентные игры. Симметричные кооперативные игры. Вклад игрока в коалицию. Занятие 8. Дисперсия и стандартное отклонение. Общая формула для расчета портфельного риска.

Занятие 9. Влияние отдельных бумаг на портфельный риск. Диверсификация, хеджирование.

Занятие 10. Рыночные риска: определение и классификация. Коэффициенты альфа и бета.

Занятие 11. Пример количественной оценки ликвидности рынка. Факторы ликвидности.

Занятие 12. Кредитные производные инструменты. Методы оценки стоимости кредитных производных инструментов.

Занятие 13. Ожидаемые потери по договору страхования, коэффициент выплат по договорам страхования.

Занятие 14. Цена риска при приближении нормальным распределением, оценка погрешности приближения, расчет размеров страховых премий. Занятие 15. Совокупность рисков, понятие портфеля рисков, правила диверсификации.

Занятие 16. Использование Пуассоновского процесса для моделирования потока возмещений. Расчеты размеров премий. Занятие 17. Контрольная работа.

Занятие 18. Повторение пройденного материала, подготовка к практической части экзамена.