SBS Portfolio Optimization System

Назначение программы «Система оптимизации фондового портфеля» (далее СОФП), внедренной в Пенсионном фонде России, – это оптимизация модельного фондового портфеля на основе исторических и прогнозных данных по соответствующим фондовым индексам. Язык программирования – Java. Объем, занимаемый программой на жестком диске – 20 мегабайт.

Программа СОФП создавалась под моим непосредественным научным руководством в течение 2002 – 2003 г.г.

Перейдем к описанию функциональности отдельных модулей программы.

10.1.