П1.3. Модель и методика для фазы 2
В силу существенной нестационарности макроэкономических процессов (допущение экспертной модели) мы не беремся прогнозировать их с помощью известных методов авторегрессионного анализа, как, скажем, в моделях ALM [Lattice Financial].
Взамен мы предлагаем искать их в форме полосы с прямолинейными границами вида.
, t Î [tнач+1, tкон] (П1.2)
При этом 
и 
выбираются на основе дополнительных соображений экспертной модели. В частности, ожидаемый рост инфляции в США на среднесрочную перспективу означает, что > (0, 0, 0). В России, наоборот, = (0, 0, 0), т.к. не ожидается роста темпов инфляции, но диапазон колебаний этих темпов достаточно широк.
По завершении этой фазы прогнозирования мы имеем оценки 
(ВВП), 
(инфляция), 
(валюта), t Î [tнач, tкон]. Также мы прогнозируем 
(корпоративный доход) по известной формуле Фишера для связи процентных ставок:
1+ = (1 + )(1+ ), (П1.3)
и процесс переходит на фазу 3 – анализ ожидаемой инвестиционной динамики.