Модуль создания инвестиционного профайла и модельных портфелей

Один из экранов модуля программы представлен на рис. 10.2.

Рис. 5.5. Экран модуля работы с инвестиционными профайлами

Функциональность модуля позволяет:

· создавать инвестиционного профайла с указанием горизонта инвестирования и денежных средств, подлежащих инвестированию;

· проводить бенчмарк-разметку для инвестиционного профайла, выбирая плановые даты для контроля доходности и соответствующие значения доходности (не более 1 бенчмарка на квартал);

· выбирать модельные активы, в которые будет осуществляться инвестирование, и указывать денежные объемы вложений в эти активы.

· контролировать предустановленные ограничительные условия на размер модельных классов, с выдачей предупреждения о нарушении ограничений;

· обеспечить режим ребалансинга модельного портфеля;

· обеспечить режим консолидации инвестиционных профайлов;

· предоставлять пользователю доступ к каждому из модельных активов, установленных в профайле, для получения оценок доходности и риска модельного индекса в треугольно-нечеткой форме;

· обеспечить графическое и табличное представление перфоманса модельных индексов, гистограммы распределения доходности, плоского сечения функции правдоподобия;

· предоставлять графический результат оптимизации в форме размытой эффективной границы в форме полосы (построение самой полосы осуществляется по методу, изложенному в главе 6 настоящей монографии);

· отображать на графике как исходное распределение активов в виде трехточки, так и желаемлое распределение в виде трехточки на полосе эффективной границы;

· предоставлять пользователю возможность проводить оперативный ребалансинг модельного портфеля с выставлением оптимальных значений долей (по желанию пользователю в диалоге);

· обеспечивать режим изменения риска портфеля горизонтальным слайдером, с возможностью возвращения портфельной точки к первоначальному риску;

· оценивать доходность портфеля ретроспективно-точно (на основе исторических перфомансов) и перспективно-прогнозно (на основе треугольных нечетких функций) термя способами: в номинальных ценах (RUB), в реальных ценах (RUB с учетом инфляции), в предустановленной валюте (USD, GBP, EUR, JPY);

· оценивать бенчмарк-риск, перерасчитывая его путем внесения изменений в данные о бенчмарке. Производить переотрисовку точки бенчмарка на графике;

· обеспечить режим соспоставления перфоманса портфеля с перфомансом выбранного модельного класса, в том числе с уровнем инфляции для России;

· обеспечивать сохранение созданного инвестиционного профайла/модельного портфеля;

· создавать и отображать отчет при завершении создания инвестиционного профайла или при ребалансинга модельного портфеля.

10.1.