<<
>>

3.1. Трендовые индикаторы

В настоящее время существует большая группа трендовых индикаторов, расчеты которых унифицированы на базе сравнительно единых компьютерных алгоритмов. Главная задача этих индикаторов заключается в надежной идентификации тренда.
Если на рынке присутствует тенденция, то трендовые индикаторы обязательно ее покажут. Основное преимущество этого класса индикаторов - в большой надежности индикации, практическом отсутствии ложных сигналов, что ставит их в первые ряды среди всего многообразия технических индикаторов. По численным значениям трендовых индикаторов и наклону этих кривых к оси времени можно судить о силе тренда и его длительности.

Основной недостаток этого класса индикаторов - в невозможности прогнозирования дальнейшего развития рынка на их базе. Первыми по значимости среди всего многообразия трендовых индикаторов являются скользящие средние кривые.

В

. Л \'

Vs-

Рис. 3-1. График курса EUR/USD daily с наложенными скользящими средними mA(5), тА(13) и тА(34).

Рис. 3-1. График курса EUR/USD daily с наложенными скользящими средними mA(5), тА(13) и тА(34).

А

— 1——.

. \\ » л

Скользящие средние кривые

Построения скользящих средних кривых (movings averages (mA)) (см. рис.3-1) унифицированы на базе сравнительно единых алгоритмов. Из рис.3-1 видно, что по своей сути скользящие средние являются сглаженными кривыми зависимости курса валют от времени, причем "степень" сглаженности зависит от порядка

/ \\ і;

(периода) скользящей средней. При этом порядком (или периодом) скользящей средней называется число баров в графике зависимости цены от времени, по которым ведется усреднение. Сразу же следует уточнить, о какой, собственно, цене идет речь? Так как каждый бар характеризуется четырьмя ценами (открытия, закрытия, минимальной или максимальной [2J, то условимся, что в дальнейшем под ценой будем понимать цену закрытия бара (если не будет оговорено иное).

Итак, если, к примеру, усреднение цены ведется но пяти предыдущим барам, то говорят, что сглажен ная кривая пятого порядка.

Различают три вида скользящих средних:

а) простые скользящие средние, которые вычисляются по формуле тА = 1/п х X Р , где Р -цепа і- бара, п - порядок скользящей. Достоинство этой формулы - в ее простоте и доступности; недостаток- все бары равнозначны, хотя понятно, что, так как усреднение ведется вокруг последнего бара, его вклад должен быть весомее остальных. Для устранения этого недостатка каждому бару из рассматриваемого промежутка времени придается свой вес, увеличивающийся слева направо. В этом случае говорят о

б) взвешенных скользящих средних, которые вычисляются по формуле:

mA = (IPW)X1/(IW), где Р - цена і - бара, W - вес і - бара, причем W(i)>W(i-l).

Так, для скользящей средней 5 порядка формула может иметь вид:

тА (5) = (Р(1) + 2хР(2) +3xP(3) +4хР(4) +5хР(5))/(1+2+3+4+5)

Видно, что присвоение большего веса более поздним барам на рассматриваемом временном интервале улучшает информативность и уменьшает запаздывание. В последние годы с развитием компьютерной базы стали применяться

в) экспоненциально скользящие средние, которые вычисляются по следующей формуле

ешА(і) = ешА(і-І) + 2х(Р(і) - emA(i-l))/(n+l), где P чцепа бара, п- порядок скользящей средней.

Возникает вопрос, какой вид кривых скользящих средних лучше использовать для наиболее полного и точного изучения рынка? Исследованиями этого вопроса десятилетиями занимались многие финансовые компании [I, 2]. Выводы, полученные иссле-дователями, не дают однозначного ответа. Было установлено, что на разных рынках и различных временных интервалах наиболее

подходящими являются разные виды скользящих средних. Так, на длительных промежутках времени (день и более) наиболее эффек тивны простые скользящие средние. На коротких внутридневных интервалах (от 1 минуты до 1 часа) лучше использовать экспоненциально скользящие средние.

Очевидно, что эффективность того или иного вида кривых скользящих средних, отличающихся, как мы видели выше, алгоритмом расчета, зависит еще и от выбора порядка скользящей.

Обычно рекомендуют при анализе: 1- дневного графика цен - 8, 13, 21, 55, и 89 порядка средних ; на менее 15 - минутных [рафиках цен -34, 55, 144 порядка средних.

Следует заметить, что ряд чисел Фибоначчи хорошо подходит для построения скользящих средних.

Я продолжил исследования оптимизации применения чисел Фибоначчи для построения скользящих средних на рынке Форекс на временных интервалах 5 мин, 15мин, и 60 мин.

Было установлено, что кривые с порядком 89 и 144 слишком сильно отстают от динамики курсов валют. Их также плохо приме нять для изучения временных циклов.

Наиболее подходящими оказались экспоненциальные скользящие средние кривые с периодами 5, 13 и 34.

Но если быть еще более точным, то оптимальный период скользящей средней получается путем вычисления корреляционных длин «долгой памяти» рынка при взаимодействии тонкой структуры Вашего инвестиционного горизонта с тонкой структурой другого инвестиционного горизонта, глубина которого в пять раз больше [2J. Напомню, как это делается: допустим, Ваш рабочий интервал времени - 60 минут, тогда Вам необходимо дополнительно проводить анализ рынка по развертке 300 минут, на которой процесс «долгой памяти» рынка определяется, к примеру, семью барами. При этом оптимальным периодом для скользящей средней будет число, равное 7x5=35. А если бы память рынка по шкале 300 минут определялось двадцатью барами, то на рабочем интервале 60 минут лучше работать с шА(ЮО).

Чисто практически, неудобно каждый раз делать оценки эффекта дальнодействия, а затем перенастраивать скользящие средние. Рекомендую эту операцию делать только в исключительных случаях, когда Вы сталкиваетесь с каким-то принципи альным непониманием рынка или необходимо что-то уточнить.

<< | >>
Источник: Якимкин В.Н.. FOREX: КАК ЗАРАБОТАТЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ -ML: ИКФ Омсга-Л, 2005- 413 с.. 2005

Еще по теме 3.1. Трендовые индикаторы:

  1. Приложение 2 Значения индикаторов, рассчитанные с учетом предложений, изложенных в диссертации
  2. 2 2. Трендовый анализ реализации продукции и обоснование устотивого тренда
  3. ТОРГОВЛЯ В ТРЕНДЕ
  4. 3.1. Трендовые индикаторы
  5. Конвергенция - дивергенция скользящихсредних (MACD)
  6. 3.2 Осцилляторы
  7. Изучение конвергенции
  8. THE INDEX OF LEADING ECONOMIC INDICATORS - ИНДЕКС ОПЕРЕЖАЮЩИХ ИНДИКАТОРОВ
  9. CAPACITY UTILIZATION - ИНДИКАТОР ЗАГРУЖЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
  10. 5.5 Примеры торгов
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -