2. Сущность и механизм банковского мультипликатора

Двухуровневая банковская система действует на основе механизма мультипликатора. Они бывают разные первичные депозитные и банковские.

Банковский мультипликатор – процесс увеличения(мультипликации) денег на депозитных счетах коммерческих банков в период их движения от одного банка к другому.

Кредитный мультипликатор раскрывает двигатель процесса мультипликации, так как мультипликация может осуществляться только в результате кредитования.

Депозитный мультипликатор отражает объект мультипликации, то есть депозиты на счетах коммерческих банков.  В процессе мультипликации они увеличиваются.

Механизм банковского мультипликатора связан со свободными резервами.

Свободный резерв – это совокупность ресурсов коммерческих банков, которые могут быть использованы в данный момент для проведения активных операций.

Свободный резерв системы состоит из свободных резервов системы отдельных банков. От увеличения и уменьшения свободных резервов отдельных банков зависет свободный резерв всех системы в целом.

Ср = К + ПР + ЦК – ОЦР – Ао

Ср – свободный резерв

К – капитал коммерческих банков

ПР – привлеченные ресурсы, средства на депозитных счетах

ЦК – централизованный кредит ЦБ РФ

ОЦР – отчисления в централизованный резерв находящийся в центральном банке.

Ао – ресурсы уже вложенные в активные операции коммерческих банков.

Свободный резерв отдельно взятого коммерческого банка:

Ср = К + ПР +_ МБК – ОЦР - Ао

МБК – межбанковский кредит, так как может быть как полученный так и предоставленный то + или –

Банковский мультипликатор = отношение 1 к норме обязательных резервов ЦБ

Денежный мультипликатор – коэффициент увеличения (мультипликации) денежных средств на депозитных счетах банков в период их движения от одного банка к другому. Показывает какое количество денег создается в результате увеличения денежной базы на клиентских счетах банковской системы.

Денежный мультипликатор = отношение денежной массы к денежной базе

Кредитный мультипликатор – это отношения между кредитами коммерческих банков своим клиентам (экономике) и кредитами выданными ЦБ коммерческим банкам.

Кредитный мультипликатор = отноешние кредиты коммерческих банков клиентам к кредитам ЦБ коммерческим банкам.

Три допущения:

Коммерческие банки на данный момент не располагают свободным резервам

Коммерческий банк имеет только 2 клиентов

Коммерческие банки направляют свои ресурсы только на кредитные операции

Факторы которые необходимо учитывать при денежной мультипликации.

Условия перемещения денежных средств между банками.

Влияние перемещения денежных средств на расширение кредитных вложений

Уровень обоснованности зависимости возможного объема кредитных вложений от количества депозитах в банках

Возможность резервирование банками больших резервных средств чем устанавливается ЦБ

Изъятие части банковский депозитов в виде наличных денег

Превращение части банковских депозитов в срочные депозиты, что позволит не входить в расчет величины денежной массы

Платность предоставляемого банками кредита

Степень заинтересованности банков в получении прибыли

Открытость денежного (финансового) рынка.