Commodity Channel Index

Существует два основных способа использования Commodity Channel Index:

1.Для поиска расхождений\r\nРасхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а Commodity Channel Index не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.

2.В качестве индикатора перекупленности/перепроданности\r\nИндекс Товарного Канала обычно колеблется в диапазоне ±100. Значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности (и вероятности корректирующего спада), а значения ниже -100 - о состоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема).

Расчет

1.Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

2.Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.

SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

3.Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.

D = TP - SMA (TP, N)

4.Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D

SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

5.Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015

M = SMA (D, N) * 0,015

6.Разделить M на D

CCI = M / D

где:

HIGH — максимальная цена бара;\r\nLOW — минимальная цена бара;\r\nCLOSE — цена закрытия;\r\nSMA — простое скользящее среднее;\r\nSUM — сумма;\r\nN — количество периодов, используемых для расчета.

\r\n \r\n