4.2.2 Страница Results Report
114
Total Net Profit - общая прибыль (убыток), выявленная\r\nсистемой. Сюда включаются значения открытых позиций, которые\r\nсуществовали на конец теста (т.е. включаются нереализованные\r\nприбыли/убытки на конец теста).
Percent Gain/Loss - общий процент прибыли (убытка) по\r\nотношению к начальным вложениям.
Initial Investment - вложения в начале теста (Вы их\r\nопределяете в диалоговом окне System Testing Options).
Open Position Value - окончательное значение открытых\r\nпозиций, которые существовали на конец теста. Последняя позиция\r\nпокупки (короткая позиция) автоматически закрыта по цене\r\nпоследнего загруженного периода.
Annual Percent Gain/Loss - годовой процент прибыли\r\n(убытка). Годовая прибыль (убыток) рассчитывается так:
Annual Gain /Loss - 365 / Days Tested x Total Net Profit
Days Tested - количество протестированных дней,
Total Gain/Loss - общая прибыль (убыток).
Interest Earned - ставки заработаны, когда система\r\nнаходилась ни в длинной, ни в короткой позиции (в позиции «аут»),
Current Position - текущая позиция теста (длинная, короткая\r\nили «аут»).
Date Position Entered -Дата введения текущей позиции.
Buy/Hold Profit - Прибыль от стратегии покупки и держания\r\nценных бумаг. Стратегия покупки и держания ценных бумаг\r\nзаключается в том, что Вы покупаете в первый день, отраженный\r\nв схеме и удерживаете позицию. Прибыль рассчитывается с\r\nиспользованием цен первого и последнего дня. В расчет берутся\r\nвходные комиссионные.
В идеале Вы хотите, чтобы Ваш системный тест сделал\r\nбольшую прибыль, чем стратегия покупки и держания (т.е.
115
\r\nпоказатель Total Net Profit должен быть больше чем Buy/Hold\r\nProfit).
Иначе торги могут не оправдать усилий и времени.Учтите, что если показатель Buy/Hold Profit\r\nотрицательный, то стратегии удержания ценных бумаг и коротких\r\nпозиций должна дать прибыль на эту сумму.
Buy/Hold Percent Cain/Loss - процентный показатель\r\nприбыли по Buy /Hold Profit к начальным вложениям.
Days in Test - количество тестируемых календарных дней.
Annual Buy/Hold Percent Gain /Loss - годовой процентный\r\nпоказатель прибыли по Buy/Hold Profit к начальным вложениям.\r\nСмотрите также формулу для Annual Percent Gain/Loss.
Total Closed Trades - количество завершенных сделок\r\n(открытая позиция в конце торгов не включается).
Average Profit Per Trade - средняя прибыль по сделкам\r\n(исключая все значения открытых позиций Open Position Value).
Total Long Trades - количество завершенных «длинных» сделок.
Winning Long Trades - количество завершенных\r\nприбыльных «длинных» сделок.
Commissions Paid - Общее количество комиссионных,\r\nуплаченных за время тестирования. Сюда не включаются\r\nожидаемые комиссионные на закрытие открытой позиции в конце\r\nтеста.
Average Win/Average Loss Ratio - Отношение средней\r\nприбыли к средним убыткам. Средняя прибыль есть сумма\r\nприбыли, деленная на количество прибыльных сделок. Также\r\nсчитаются средние убытки.
Total Short Trades - количество завершенных «коротких» сделок.
Winning Short Trades - количество завершенных\r\nприбыльных «коротких» сделок.
Total Winning Trades - общее количество прибыльных
116
\r\nсделок.
Amount of Winning Trades - общий выигрыш по\r\nприбыльным сделкам. Этот показатель не включает в себя\r\nоткрытую позицию в конце теста. Потому, сумма показателей\r\nTotal Winning Trades и Total Loss Trades (см ниже) могут не\r\nравняться показателю «Total Net Profit»,
Average Win - средняя прибыль по прибыльным сделкам.
Largest Trade - максимальная прибыль, полученная за одну\r\nсделку.
Average Length of Win - средняя продолжительность\r\nприбыльных сделок (в свечках).
Longest Winning Trade - продолжительность самой долгой\r\nприбыльной сделки (в свечках).
Most Consecutive Wins - наибольшее число\r\nпоследовательных прибыльных сделок.
Total Losing Trades - общее количество убыточных сделок.
Amount of Losing Trades - общие потери от убыточных\r\nсделок. Этот показатель не включает в себя открытую позицию в\r\nконце теста. Поэтому сумма показателей Total Winning Trades и\r\nTotal Loss Trades может не равняться показателю «Total Net\r\nProfit».
Average Loss - средний убыток по всем убыточным\r\nсделкам.
Largest Loss - максимальный убыток за одну сделку.
Average Length of Loss - средняя продолжительность\r\nубыточных сделок.
Largest Losing Trade - длительность самой убыточной\r\nсделки.
Most Consecutive Losses - наибольшее число\r\nпоследовательных убыточных сделок.
Total Bars Out - общее количество периодов, когда торговая\r\nсистема была в позиции «аут» (ни в длинной, ни в короткой).
117
\r\nLongest Out Period - наибольшее количество периодов\r\n(свечек), когда система была в позиции «аут».
Average Length Out - среднее количество периодов в\r\nпозиции «аут».
System Close Drawdown - наибольшее падение капитала\r\nпо отношению к начальным вложениям, основанное на закрытой\r\nпозиции. Это показывает разницу между упавшей закрытой\r\nпозицией и начальными вложениями.
System Open Drawdown - наибольшее падение капитала\r\nпо отношению к начальным вложениям, основанное на открытой\r\nпозиции. Это показывает разницу между открытой позицией и\r\nначальными вложениями.
Max Open Trade Drawdown - наибольшее падение капитала,\r\nнаблюдаемое по одним торгам (по отношению ко «входным ценам»\r\nторгов). Не путать с величиной MIDD. MIDD может включать в\r\nсебя убытки по нескольким убыточным позициям и в MetaStock\r\nне рассчитывается. Показатель Open Position Drawdown для\r\nторгов показан в детальном отчете по торговле (Trade Detail\r\nReport).
Profit/Loss Index - показатель, который сравнивает\r\nколичество прибыльных и убыточных сделок.
Данный показатель формирует из показателей Winning
Trades и Losing Trades одно значение, которое изменяется от -100 до +100. Если это значение отрицательное, то система приносит
общий убыток. Чем ближе данный показатель к + 100, тем система
лучше.
Reward/Risk Index - показатель сравнивает риск и\r\nвознаграждение. В данном показателе риск определяется как\r\nпоказатель System Open Drawdown (нижней точкой падения\r\nкапитала по отношению к начальным вложениям). Вознаграждение\r\nопределяется как показатель Total Net Profit (максимум на линии\r\nкапитала). Данный показатель объединяет показатели Reward и
118
\r\n\r\nПоказатель Вознаграждение Риск\r\n+100 Высокое Нет\r\n+50 Среднее Средний\r\n0 Нет Нет\r\n-50 Низкое Средний\r\n-100 Очень низкое Высокий\r\nRisk в одно значение. которое изменяется от -100 (самое\r\nрискованное) до +100 (самое безопасное). 0 означает равенство\r\nпоказателей Reward и Risk.
Buy/Hold Index - Данный показатель показывает прибыль\r\nсистемы по отношению к прибыли по стратегии покупки и\r\nудержания ценных бумаг. Значение «-50» означает, что прибыль\r\nсистемы была половина от прибыли по стратегии покупки и\r\nудержания ценных бумаг. Значение «25» означает, что прибыль\r\nсистемы была на 25% больше прибыли но стратегии покупки и\r\nудержания ценных бумаг. 0 означает их равенство.
¦