Метод линейного программирования
Пример.
Имеются варианты размещения ресурсов по направлениям с учетом отданной доходности: ЛI — госбумаги по ставке 6% годовых; А2 — первоклассные коммерческие кредиты по ставке 8% годовых; A3 — потребительские кредиты по ставке ] 0% годовых; А4 — прочие коммерческие ссуды гю ставке 9% гадопых; Р — прибыль.Получение прибыли от вложений в этиактивы можно описать форму-
Цель решения задачи — максимизацияприбыли, т.е. правильно определить, куда вложить средства для получения максимального дохода. Если при решении задачи не заложены определенные ограничения, то ответ будет прост: вложить псе средства в АЪ.
Поскольку все средства вложить в A3 на практике невозможно в силу емкости рынка, конкуренции, при решении задачи закладываются различные ограничения» Эти ограничения устанавливают исходя из требова- ним федерального и штатного законодательства, инструкций ФРС, ФКСД и Контролера денежного обращения: ограничения, исходящие из степени насыщения рынка данным видом банковского продукта; ограничения в размерах используемых средств по времени и т.д.
Качество конечного результата зависит от корректности постановки задачи и корректности введенных ограничений.
На практике используется комбинация методов, где исходными показателями для расчетов распределения ресурсов и размещения активов являются нормативы пруденциального надзора, которые преимущественно и определяют структуру активов. Все три метода интересны скорее теоретически, так как их прикладное значение невелико, Окончательное решение по формированию портфеля активных операций всегда принадлежит руководству банка, и качество принятых решений зависит от уровня компетенции руководства.