Непреднамеренное использование замещающих переменных


Иногда случается, что вы используете замещающую переменную, не осознавая этого. Вы полагаете, что* зависит от z, а в действительности эта величина зависит от х.
Если корреляция между величинами z их незначительна, то результаты будут плохими, и вы поймете, что тут что-то неладно.
Но если корреляция тесная, то результаты окажутся удовлетворительными (коэффициент Л2 будет близок к желаемому уровню и т. п.), и вы можете даже не подозревать, что полученное соотношение неверно.
Имеет ли это какое-то значение? Это, во-первых, зависит от того, с какой целью вы строите данную регрессию. Если целью оценивания регрессии является предсказание будущих значений величины *, то использование замещающей переменной не будет иметь большого значения при условии, конечно, что корреляция тесная и не является в то же время статистической счастливой случайностью. Однако если вы намерены использовать объясняющую переменную в качестве инструмента экономической политики для оказания влияния на поведение зависимой переменной, то последствия могут оказаться катастрофическими. Если только не будет функциональной связи между замещающей переменной и истинной объясняющей переменной, манипулирование замещающей переменной не окажет никакого влияния на зависимую переменную. Если мотивом построения регрессии является чисто научное любопытство, то исход будет столь же неудовлетворительным.
Непреднамеренное использование замещающих переменных особенно распространено при анализе временных рядов, в частности в макроэкономических моделях. Если истинная объясняющая переменная имеет временной тренд, то вы, вероятно, получите хорошую оценку формулы, если замените (преднамеренно или нет) ее на любую другую переменную с временным трендом. Даже если вы связываете приращения зависимой переменной с приращениями объясняющей переменной, вы, вероятно, получите аналогичные результаты независимо от того, используется ли правильная объясняющая переменная или же замещающая переменная, поскольку макроэкономические переменные обычно изменяются взаимосвязанно, в соответствии с экономическим циклом.
Упражнения
  1. В приведенной ниже таблице даны коэффициенты (с указанными в скобках стандартными ошибками) логарифмической регрессионной зависимости расходов на жилье: 1) от располагаемого личного дохода (dpi) и цены; 2) только от цены; 3) от цены и времени. Показатель dpi и цена, вычисленные поданным выборочного периода, оказались отрицательно коррелированными.
    Прокомментируйте результаты.

Оценки коэффициентов

R2
dpi Ценв t
(1) 1,18 -0,34 0,99
(0,06) (0,31)
(2) -6,72 0,60
(0,70)
(3) -0,63 0,041 1,00
(0,13) (0,001)
  1. Используя данные по товару, выбранному вами в упражнении 2.4, постройте парную логарифмическую регрессионную зависимость спроса от относительной цены и множественную регрессионную зависимость спроса от относительной цены и времени (не включая dpi). Сопоставьте результаты со множественной регрессионной зависимостью спроса от располагаемого личного дохода и относительной цены, оцененной вами в упражнении 5.6. Сделали бы вы вывод, что время может служить удовлетворительной замещающей переменной для располагаемого личного дохода, если бы вам не удалось получить данные о последнем?
  2. Исследователь считает, что соотношение между годовым доходом индивида (у), числом лет трудового стажа (х) и количеством лет обучения (5) выражается формулой:

у = а + PjX +              +              и,
где и — случайный член. Исследователь располагает данными перекрестной выборки по у и S для 1000 человек, но не имеет прямых данных по х. Имеются данные о возрасте каждого индивида, а отсюда z — число лет, прошедших с момента официального завершения обучения, может быть вычислено по формуле:
г= Возраст -5-6,
исходя из предположения, что каждый индивид начал учиться в возрасте 6 лет. Подчеркните преимущества и недостатки построения регрессионной зависимости у: 1) только от величины 5; 2) от S и z, используя z в качестве замещающей переменной для х. Обсудите в каждом случае, каким образом должны интерпретироваться результаты регрессии и какие могут быть выполнены статистические тесты.
<< | >>
Источник: Доугерти К.. Введение в эконометрику: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М,1999. — XIV, 402 с.. 1999

Еще по теме Непреднамеренное использование замещающих переменных:

  1. Несовершенные замещающие переменные
  2. Замещающие переменные
  3. Пример 2. Замещающая переменная для показателя дохода в функции спроса
  4. Пример 1. Время как замещающая переменная для показателя технического прогресса
  5. Использование сезонных фиктивных переменных
  6. Иллюстрация использования фиктивной переменной
  7. Использование фиктивных переменных в моделях с временными рядами
  8. Использование инструментальных переменных для оценивания функции потребления Фридмена
  9. Использование фиктивных переменных для проверки однородности наблюдений и прогнозирования
  10. Использование классификации издержек на постоянные и переменные для планирования прибыли
  11. Описать, как использование маркетологами переменных маркетинга способствует удовлетворению потребителей и достижения организационных целей.
  12. Варианты сочетания постоянных и переменных затрат и интерпретация результатов (при данной выручке от реализации и переменных затратах)
  13. 2.1.3. Деление по отношению к объему производства - переменные, условно переменные и условно постоянные затраты
  14. Виды издержек в краткосрочном периоде. Совокупные, постоянные и переменные издержки. Средние, средние постоянные, средние переменные издержки. Предельные издержки. Взаимосвязь предельных издержек со средними переменными и средними общими издержками. Графическое представление.
  15. Особенности проведения предвыборной агитации кандидатами, замещающими государственные и муниципальные должности, находящимися на государственной или муниципальной службе.
  16. Играет ли использование страхов и опасений на слабостях потребителей или это только использование сильных имиджей для продажи важных изделий?
  17. Глобальные переменные
- Авторское право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -