Моделирование


Построение экономической модели включает спецификацию составляющих ее соотношений, выбор переменных, входящих в каждое соотношение, а также определение математической функции, представляющей каждое соотношение.
Последний элемент был рассмотрен в главе 4 и затем еще раз в главе 5. В данной главе мы рассмотрим второй из вышеперечисленных элементов и будем по-прежнему предполагать, что модель состоит только из одного уравнения. Вопрос о применении регрессионного анализа в моделях, состоящих из систем одновременных уравнений, будет рассмотрен в главе 11.
Если точно известно, какие объясняющие переменные должны быть включены в уравнение при проведении регрессионного анализа, то наша задача — ограничиться оцениванием их коэффициентов, определением доверительных интервалов для этих оценок и т. д. Однако на практике мы никогда не можем быть уверены, что уравнение специфицировано правильно. Экономическая теория должна указывать направление, но теория не может быть совершенной. Не будучи уверенными в ней, мы можем включить в уравнение переменные, которых там не должно быть, и в то же время мы можем не включить другие переменные, которые должны там присутствовать.
Свойства оценок коэффициентов регрессии в значительной мере зависят от правильности спецификации модели. Результаты неправильной спецификации переменных в уравнении могут быть в обобщенном виде выражены следующим образом.
  1. Если опущена переменная, которая должна быть включена, то оценки коэффициентов регрессии, вообще говоря, хотя и не всегда, оказываются смещенными. Стандартные ошибки коэффициентов и соответствующие /-тесты в целом становятся некорректными.
  2. Если включена переменная, которая не должна присутствовать в уравнении, то оценки коэффициентов регрессии будут несмещенными, однако, вообще говоря (хотя и не всегда), — неэффективными. Стандартные ошибки будут в целом корректны, но из-за неэффективности регрессионных оценок они будут излишне большими.

Мы начнем с рассмотрения этих двух случаев, а затем перейдем к более широким аспектам спецификации модели.
<< | >>
Источник: Доугерти К.. Введение в эконометрику: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М,1999. — XIV, 402 с.. 1999

Еще по теме Моделирование:

  1. моделирование
  2. Методы моделирования
  3. Методы моделирования
  4. Глава 14. Имитационное моделирование
  5. 3. ШАБЛОНЫ В ИГРОВОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
  6. Моделирование и оценка финансовых операций
  7. 2. МЕХАНИЗМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
  8. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
  9. Тема 4. Моделирование одномерных временных рядов.
  10. Средства моделирования бизнес-процессов, приложений и данных
  11. 3.4. Имитационное моделирование
  12. Глава 3. Моделирование спроса на деньги в российской экономике
  13. Глава 12 АНАЛОГИЯ И МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
  14. 3.4. Моделирование данных
  15. 2.2.4 СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВ И УЩЕРБА
  16. Моделирование показателей доходности и рентабельности